Jerome LORENZI

En résumé

Entreprises

• JL Investments - Advisor

  2015 - maintenant Conseil sur la gestion de trésorerie et sur le management des risques de Taux et de Change.
  Analyse graphique pour optimiser la gestion des opérations de change (Danemark, Norvège, Royaume-Unis et France).
  Création pour une banque privée Mauricienne de solutions pour optimiser le rendement des excédents de leurs avoir en EUR sans risque de change
  Intervenant externe pour Taur Capital sur la gestion des risques, et sur des opportunités de trade sur le FX Spot et les indices. Résultat Net 2016 +2.72%

• JL Investments - Fondateur

  2015 - maintenant

• LNG CAPITAL - FX Portfolio Manager

  2013 - 2015 Gestion d'un fonds Forex avec 20 Millions GBP sous gestion.
  Création d'un fonds UCIT mise en place des procédures de risques, et gestion des bonds
  Relation avec les investisseurs
  Management de la trésorerie du fonds (100 Mios USD) et couverture des Share Class
  Rédaction de notes hebdomadaires et mensuelles
  Gestion du Reporting du fonds Forex
  Résultat Net 2013 +7.87% 2014 -4.47%, +1.32% End of May 2015 (audité)

• Orwell Group - FX Portfolio Manager

  2011 - 2013 Gestion d'un fonds Forex avec 10 Millions GBP sous gestion.
  Relation avec les investisseurs
  Rédaction de notes hebdomadaires et mensuelles
  Gestion du Reporting du fonds Forex
  Résultat Net 2012: +8.58% (audité)

• Aduro (Copenhague) - FX Portfolio Manager

  2010 - 2011 Gestion d'un fond Forex avec 15 Millions EUR sous gestion.
  Relation avec les investisseurs
  Création d'une plateforme de risque (temps réel) indiquant P&L/ Risk/ enregistrement des deals
  Rédaction de notes hebdomadaires et mensuelles
  Gestion du Reporting du fonds Forex ,

• DB-AI Paris - Stratégiste

  2008 - 2010 Stratégiste de marché auprès d'un fonds de fonds
  Indices mondiaux, Taux d'intérêts G10, FX, Matières Premières
  Rédaction de notes hebdomadaires et mensuelles
  Développement d'un système de tendance combiné à une approche quantitative pour la gestion des risques. Minimisation CVaR sous contrainte de poids des actifs composant le portefeuille.
  Le levier est déterminé par une fonction inverse de la volatilité.

• BGC - Dévelopeur

  2007 - 2007 Création d'un pricer d'arbitrage Cash, les Swap de Taux, les Swaps de changes pour un Broker
  Ce pricer permet de connaitre la manière optimum pour d'emprunter ou de prêter entre 15 devises.

• Bayerische Landesbank - FX Trader

  Lyon 2002 - 2006 Trésorier G10 / Arbitrage Trader / FX proprietary Spot trader
  Optimisation du funding de la trésorerie en utilisant l'arbitrage
  Opérations d'arbitrage de taux du jour le jour à l'année pour augmenter le P&L
  Gestion du Spot pour compte propre de la banque.
  Management de l'ALM
  P&L de la trésorerie 15 et 20 Mios EUR par an

• HSBC-CCF - FX - Trader

  2000 - 2001 Trésorier G10 court terme / Arbitrage Trader court terme / FX Swap Trader (market maker)
  Développement de pricer de Swap de Change, Swap de Taux, et d'arbitrage sur le G10
  Responsable des opérations d'arbitrage pour optimiser le funding court terme
  Management des positions de Spot du desk court terme
  Gestion des opérations de refinancement auprès de la BCE
  P&L de la trésorerie court terme entre 5 et 8 Mios EUR par an

• Banque SanPaolo - Trésorier

  1999 - 2000 Braathens 3 mois compagnie aérienne Norvégienne, développement du moteur de la base de données du programme de fidélisation
  Banque SanPaolo divers stage d'un mois durant 7 ans agences, back office, service informatique, ...

Formations

• Université Paris

  Paris 1998 - 1999 Maîtrise de Finance

• Paris 2 Assas (Paris)

  Paris 1994 - 1999

• Lycée Joffre

  Montpellier 1993 - 1994 Bac C

Réseau

• Franck MAUNOURY