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Société Générale
- Analyste Risques de Marchés - Proprietary Trading
PARIS
2011 - maintenant
• Analyse des stratégies préalablement à leur implémentation : compréhension de l’activité, définition des indicateurs de risque pertinents et des limites associées, rédaction d'expression de besoin pour l'IT et les équipes de production
• Etudes en vue d'améliorer la qualité des indicateurs de suivi des risques : définition / analyse d’indicateurs de sentiment (RiskOn-RiskOff paradigme) pour suivre le niveau de risque global des marchés, définition de Stress Tests (directionnels et/ou différentiels), etc…
• Suivi quotidien des risques de marché : contrôle de la production des chiffres, analyse, alertes aux traders
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Société Générale
- Analyste Risques de Marchés - Income Attribution
PARIS
2008 - 2011
• Analyse qualitative et quantitative du P&L des activités Equity
- Définition de la méthodologie d’explication
- Implémentation et validation d’outils d’analyse à l’aide notamment des facteurs de risques (greeks, sensi div, sensi repo, sensi forex, …) et des paramètres de marché (spot, volatilité, dividendes, corrélation, …)
- Calibration des seuils de P&L inexpliqué et contrôle quotidien des breach
• Suivi de l’évolution du marché Equity et rédaction d’une note de synthèse mensuelle sur les faits marquants ainsi que l’impact en P&L
• Backtesting de la VaR et suivi des scenarios de stress test
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AXA Investment Managers
- Analyste Quantitatif Risques de Marchés
Nanterre
2008 - 2008
• Dans le cadre des contre-valorisations des fonds de produits structurés : définition, test et implémentation d’une nouvelle méthodologie de calcul par termes d’une matrice de corrélation implicite
• Suivi des portefeuilles : définition et calcul d’indicateurs de risques, production quotidienne/hebdomadaire de rapports, contrôle du respect des contraintes définies en collaboration avec l’équipe de gestion
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Thales Underwater Systems
- Ingénieur Développement
Courbevoie
2005 - 2007
• Gestion de projet : planification et suivi de production, coordination des choix techniques et industriels avec le département électronique et les fournisseurs
• Encadrement : management d’une équipe de projeteurs et de techniciens en électronique dans le cadre de la conception d’un équipement sonar intégré dans un sous-marin
