Mes compétences :
Assurance
Gestion de projet
Risque de crédit
SQL
Statistiques
Datamining
SAS
Scoring
Blomberg
Sensivity testing
CDS
Backtesting
Stress testing
SPAN
Entreprises
LCH Clearnet
- Head of Risk Monitoring CDS
Paris2012 - maintenantDepuis Juillet 2012: Deputy Head of CDS Risk & Head of Risk Monitoring chez LCH CLEARNET – Risk Monitoring Department
Responsable du suivi des risques et adjoint du directeur du département des risques sur les CDS Single Names, Client Clearing et Index
- Adjoint du directeur des risques
- Suivi des projets SN VaR, Index, Client Clearing, EMIR, DCO
- Mise en place d'alertes afin d'avoir un meilleur suivi de la PROD
- Contrôle de qualité des Market Datas, Xtrades, liquidity metric
- Reporting clients, régulateurs, internes
- Contrôle de la cohérence des appels de marges
- Rédactions des procédures du monitoring (credit event, contingence (EOD prices), paramétrage SSR, intermonth, zero coupon curve, etc.)
- Suivi et gestion des incidents de production
- Études pour les régulateurs (FSA, AMF, etc.)
- Validation des Backtesting, stress testing, sensivity testiong et reverse testing
- Calibration du default fund
- Simulation de l'Initial Margin pour les dealers
- Participation aux travaux pour permettre à LCH d'être EMIR et DCO compliant
- Participation et amélioration des procédures de default management
- Participation et préparation des meetings avec les dealers
- Assistance de l'équipe "testing", "IT developpement", "BA"
- Participation et préparation des WorkShops
- Mises en place de nouveaux outils pour le Monitoring
- Identifier et évaluer les risques (activités, process, outil de production, …)
- Renseigner les tableaux de bords adossés aux risques
- Risques opérationnels
- Calcul C-Factor avec Bâle 3
CHARENTON CEDEX2010 - 2010Avril 2010– Septembre 2010 : CREDIT FONCIER – Direction des risques
Mission: Modélisation d'un outil de notation à l'octroi de prêts immobiliers des particuliers: techniques de scoring
Backtesting de l'outil de notation
- Backtesting du modèle existant
- Analyse des performances
- Indice de stabilité
- Indice de Gini
Construction du score
- Construction de datamart
- Transformation des variables: discrétisation des variables, croisement, création d’indicateur
- Estimation du modèle – construction de la grille de score
- Étude de la performance du modèle
Études ponctuelles
- Étude sur la notation des clients multi-opérations: il s'agit de voir s'il est pertinent d'avoir une note d'encours par client ou par opération
- Étude de la cohérence des notes du système expert
- Fiabilisation de l'espace d'Historisation
DOMEO
- Chargée d'études statistiques
LYON2010 - 2010Novembre 2010– Janvier 2011: Mission chez DOMEO – Direction Marketing
Mission: Au sein de la direction de la direction Marketing, la mission consiste construire des scores en acquisition pour les particuliers.
Construction score acquisition pour les campagnes
- Construction de datamart
- Statistiques exploratoires
- Construction du modèle et de la grille de score
- Construction de la base clients pour les prospects
- Présentation des résultats à l'équipe Marketing
Suivi de scores
- Construction de datamart
- Mise en place de rapports de suivi de score
Segmentation clientèle
- Description des groupes
- Modèle de réaffectation
- Analyse de la performance économique des groupes obtenus
- Matrice de passage d'un groupe à un autre
ANAYA
- Consultante Finances
Paris2010 - 2012Depuis Février 2011: Mission chez LCH CLEARNET – Risk Methodology Departement
Mission :Au sein de la direction Risk Methodology, la mission consiste à faire des études quantitatives et financières sur les CDS
Études quantitatives et financière sur les CDS (Credit Default Swap) pour les Single Names et les Index
- Études et amélioration des paramètres de risques spécifiques aux Séries illiquides.
- Etudes et tests de calibration du fond mutualisé pour les CDS index à partir de portefeuilles de membres ad-hoc
- Études des paramètres des appels de marges
- Stress test permettant d'étudier la robustesse du modèle utilisé
- Implémentation des programmes de calculs de paramètres de risques pour les Single-name issus d’un Credit event Restructuring
- Elaboration et implémentation de tests de robustesse (type back-testing) pour l’évaluation de l’algorithme de calcul de couverture sur les CDS index
- Développement en VBA d'un hedging tool permettant de liquider le portefeuille des clients en cas de défaut
- Rédaction de documents techniques en anglais
- Développement de calculs sous SAS et Excel
- Mises à jour et optimisation des programmes
- Participation au montage d'un crédit de recherche
- utilisation de Span logiciel du CME.
GROUPAMA
- Maitrise d’Ouvrage et d’Assistance Recettes
Paris2009 - 2009Mission : Analyse et qualification des solutions d’inventaires dans le cadre du Programme Rivage
Convergence des quatre centres de profits (GAN Patrimoine, Gan Assurance, Gan Prévoyance, Groupama)
- Recette et validation des flux
- Analyse de la base communautaire de données
- Contrôle de cohérence des données envoyées et le périmètre déterminé
- Validation du périmètre de correction des flux
- Comparaisons entre les données attendues et les données calculées
- Liste d’écarts entre les tables
- Investigation sur la nature des écarts et correction des anomalies trouvés entre les données MOE et MOA, afin de valider les flux
- Analyse et rédaction de fiches d’anomalies constatées
- Suivi des anomalies
- Test de non régression
Money Express
- Ingénieur financier
2006 - 2008Janvier 2008-Août : Chef de service Change et Compensation de MONEY EXPRESS (CDI) – Département Finance – GROUPE CHAKA
Mission : Gestion des clients internationaux
- Responsable d’une équipe de 4 personnes ;
- Gestion de portefeuille des partenaires en devises étrangères ;
- Recouvrement et fidélisation des partenaires ;
- Veille technologique;
- Assistance et encadrement de l'équipe "Change"
- Mise en place de méthodes de couverture contre le risque de change
- Rédaction des spécifications
Juin 2007 – Décembre 2007 : Ingénieure Financier à MONEY EXPRESS (CDD) – Département Finance - GROUPE CHAKA
Mission : Gestion des clients internationaux
- Cotation des cours de transactions pour les partenaires directes;
- Calcul des cours de vente pour les partenaires interfacés ;
- Calcul commissions et principal ;
- Conception modèle de tarification;
- Études ponctuelles;
- Conception des fiches de reporting.
Juin 2006 – Mai 2007 : Ingénieure recette et validation à CHAKA COMPUTER (CDD) – Département Informatique (MOE) - GROUPE CHAKA
Mission : Chargée de la recette et de la documentation des progiciels bancaires
- Recette et documentation de Corebanking (progiciel); constitution des cahiers de recette;
- Recette et documentation de Financia; élaboration des plans de tests;
- Conception du guide d’E-banking;
- Conception des plans de tests;
- Contrôle du respect du Cahier des charges;
- Traitement des demandes d'évolution et corrections d'anomalies;
- Mise à jour de la documentation existante
