Katy FAYE CAMARA

En résumé

Entreprises

• LCH Clearnet - Head of Risk Monitoring CDS

  Paris 2012 - maintenant Depuis Juillet 2012: Deputy Head of CDS Risk & Head of Risk Monitoring chez LCH CLEARNET – Risk Monitoring Department
  Responsable du suivi des risques et adjoint du directeur du département des risques sur les CDS Single Names, Client Clearing et Index
  
  - Adjoint du directeur des risques
  - Suivi des projets SN VaR, Index, Client Clearing, EMIR, DCO
  - Mise en place d'alertes afin d'avoir un meilleur suivi de la PROD
  - Contrôle de qualité des Market Datas, Xtrades, liquidity metric
  - Reporting clients, régulateurs, internes
  - Contrôle de la cohérence des appels de marges
  - Rédactions des procédures du monitoring (credit event, contingence (EOD prices), paramétrage SSR, intermonth, zero coupon curve, etc.)
  - Suivi et gestion des incidents de production
  - Études pour les régulateurs (FSA, AMF, etc.)
  - Validation des Backtesting, stress testing, sensivity testiong et reverse testing
  - Calibration du default fund
  - Simulation de l'Initial Margin pour les dealers
  - Participation aux travaux pour permettre à LCH d'être EMIR et DCO compliant
  - Participation et amélioration des procédures de default management
  - Participation et préparation des meetings avec les dealers
  - Assistance de l'équipe "testing", "IT developpement", "BA"
  - Participation et préparation des WorkShops
  - Mises en place de nouveaux outils pour le Monitoring
  - Identifier et évaluer les risques (activités, process, outil de production, …)
  - Renseigner les tableaux de bords adossés aux risques
  - Risques opérationnels
  - Calcul C-Factor avec Bâle 3
  

• Credit Foncier - Chargée d'études statistiques risques

  CHARENTON CEDEX 2010 - 2010 Avril 2010– Septembre 2010 : CREDIT FONCIER – Direction des risques
  Mission: Modélisation d'un outil de notation à l'octroi de prêts immobiliers des particuliers: techniques de scoring
  
  Backtesting de l'outil de notation
  - Backtesting du modèle existant
  - Analyse des performances
  - Indice de stabilité
  - Indice de Gini
  
  Construction du score
  - Construction de datamart
  - Transformation des variables: discrétisation des variables, croisement, création d’indicateur
  - Estimation du modèle – construction de la grille de score
  - Étude de la performance du modèle
  
  Études ponctuelles
  - Étude sur la notation des clients multi-opérations: il s'agit de voir s'il est pertinent d'avoir une note d'encours par client ou par opération
  - Étude de la cohérence des notes du système expert
  - Fiabilisation de l'espace d'Historisation
  

• DOMEO - Chargée d'études statistiques

  LYON 2010 - 2010 Novembre 2010– Janvier 2011: Mission chez DOMEO – Direction Marketing
  Mission: Au sein de la direction de la direction Marketing, la mission consiste construire des scores en acquisition pour les particuliers.
  
  Construction score acquisition pour les campagnes
  - Construction de datamart
  - Statistiques exploratoires
  - Construction du modèle et de la grille de score
  - Construction de la base clients pour les prospects
  - Présentation des résultats à l'équipe Marketing
  
  Suivi de scores
  - Construction de datamart
  - Mise en place de rapports de suivi de score
  
  Segmentation clientèle
  - Description des groupes
  - Modèle de réaffectation
  - Analyse de la performance économique des groupes obtenus
  - Matrice de passage d'un groupe à un autre

• ANAYA - Consultante Finances

  Paris 2010 - 2012 Depuis Février 2011: Mission chez LCH CLEARNET – Risk Methodology Departement
  Mission :Au sein de la direction Risk Methodology, la mission consiste à faire des études quantitatives et financières sur les CDS
  
  Études quantitatives et financière sur les CDS (Credit Default Swap) pour les Single Names et les Index
  - Études et amélioration des paramètres de risques spécifiques aux Séries illiquides.
  - Etudes et tests de calibration du fond mutualisé pour les CDS index à partir de portefeuilles de membres ad-hoc
  - Études des paramètres des appels de marges
  - Stress test permettant d'étudier la robustesse du modèle utilisé
  - Implémentation des programmes de calculs de paramètres de risques pour les Single-name issus d’un Credit event Restructuring
  - Elaboration et implémentation de tests de robustesse (type back-testing) pour l’évaluation de l’algorithme de calcul de couverture sur les CDS index
  - Développement en VBA d'un hedging tool permettant de liquider le portefeuille des clients en cas de défaut
  - Rédaction de documents techniques en anglais
  - Développement de calculs sous SAS et Excel
  - Mises à jour et optimisation des programmes
  - Participation au montage d'un crédit de recherche
  - utilisation de Span logiciel du CME.
  
  Outils: SAS, SPAN, Bloomberg, Reuters, VBA, outils internes

• GROUPAMA - Maitrise d’Ouvrage et d’Assistance Recettes

  Paris 2009 - 2009 Mission : Analyse et qualification des solutions d’inventaires dans le cadre du Programme Rivage
  Convergence des quatre centres de profits (GAN Patrimoine, Gan Assurance, Gan Prévoyance, Groupama)
  - Recette et validation des flux
  - Analyse de la base communautaire de données
  - Contrôle de cohérence des données envoyées et le périmètre déterminé
  - Validation du périmètre de correction des flux
  - Comparaisons entre les données attendues et les données calculées
  - Liste d’écarts entre les tables
  - Investigation sur la nature des écarts et correction des anomalies trouvés entre les données MOE et MOA, afin de valider les flux
  - Analyse et rédaction de fiches d’anomalies constatées
  - Suivi des anomalies
  - Test de non régression
  

• Money Express - Ingénieur financier

  2006 - 2008 Janvier 2008-Août : Chef de service Change et Compensation de MONEY EXPRESS (CDI) – Département Finance – GROUPE CHAKA
  Mission : Gestion des clients internationaux
  - Responsable d’une équipe de 4 personnes ;
  - Gestion de portefeuille des partenaires en devises étrangères ;
  - Recouvrement et fidélisation des partenaires ;
  - Veille technologique;
  - Assistance et encadrement de l'équipe "Change"
  - Mise en place de méthodes de couverture contre le risque de change
  - Rédaction des spécifications
  
  Juin 2007 – Décembre 2007 : Ingénieure Financier à MONEY EXPRESS (CDD) – Département Finance - GROUPE CHAKA
  Mission : Gestion des clients internationaux
  - Cotation des cours de transactions pour les partenaires directes;
  - Calcul des cours de vente pour les partenaires interfacés ;
  - Calcul commissions et principal ;
  - Conception modèle de tarification;
  - Études ponctuelles;
  - Conception des fiches de reporting.
  
  Juin 2006 – Mai 2007 : Ingénieure recette et validation à CHAKA COMPUTER (CDD) – Département Informatique (MOE) - GROUPE CHAKA
  Mission : Chargée de la recette et de la documentation des progiciels bancaires
  - Recette et documentation de Corebanking (progiciel); constitution des cahiers de recette;
  - Recette et documentation de Financia; élaboration des plans de tests;
  - Conception du guide d’E-banking;
  - Conception des plans de tests;
  - Contrôle du respect du Cahier des charges;
  - Traitement des demandes d'évolution et corrections d'anomalies;
  - Mise à jour de la documentation existante

Formations

• Université Des Sciences Sociales Toulouse 1

  Toulouse 2008 - 2010 Master 2 Statistique Économétrie

• Sup De Co (Dakar)

  Dakar 2005 - 2006 Master 2 Finance

• Université Gaston Berger UFR SAT (Saint Louis)

  Saint Louis 2004 - 2005 Maitrise Mathématiques Appliquées Informatique et Finance

• Université Gaston Berger UFR SAT (Saint Louis)

  Saint Louis 2003 - 2004 Licence Mathématiques Appliquées Informatique et Finance

Réseau

• Ferdinand FOGUIENG NJIMEFO

• Franck ALBEROLA

• Frédéric PEYROUX

• Hélène DIBANGO

• Julien WEBER

• Paul NAHUM

• Rabya KHALLOUK

• Rafik DAOUD

• Thierry HOARAU

• Wolfgang KÖNIG