Menu

Madické DIAGNE

PARIS

En résumé

J'interviens sur les domaines du Front Office, du Middle Office, du Back Office et du Risk Management. Car je travaille sur des problématiques stratégiques, organisationnelles et systèmes liées aux marchés financiers.

Avec une approche spécifique qui s’appuie sur deux axes fondamentaux :
Méthodologie : une expertise en conseil, étude, organisation ainsi qu’en gestion de projet.
Métier : une connaissance transversale des métiers et du contexte de la banque d’investissement et de la trésorerie d’entreprise. Une expertise sur les produits et les techniques utilisés dans le cadre des activités de marché

Actuellement je travaille sur la mise en place de Reporting réglementaire (MiFid, Bafin Chapter 9, Dodd Frank, EMIR, Fed letter …) via des Systèmes d’informations décisionnels.

Mes compétences :
C++
VBA
Finance de marché
Asset Management
Réglementation bancaire
Risque management
Décisionnel, BI, ETL
Chef de projet

Entreprises

  • GDF Suez Tradung (GST) - Senior Functional analyst

    2014 - maintenant
  • Societé Générale CIB - Senior BA on Regulatory Reporting (MiFID, DFA, ÉMIR)

    PARIS 2011 - maintenant Business Analyst reporting décisionnel et réglementaire SGCIB

    Poste occupé : AMOA reporting réglementaire
    Missions réalisées :

    Projet Replay (Reporting réglementaire à destination de l’AMF, FSA, FED, BAFIN ..)

    Dans le cadre des directives européennes et américaines (MiFid, Bafin Chapter 9, EMIR, Fed Letter, Dodd Frank ..ect ), la société générale est tenue de déclarer les différentes transactions réalisées aussi bien sur les marchés réglementés que sur les marchés OTC (de gré à gré) auprès des différentes autorités compétentes (AMF pour la France, FSA pour le Grande Bretagne, Fed pour les USA, BAFIN pour l’Allemagne …)

    Directive MiFid : Dans le cadre de cette directive européenne, la SG est tenue de reporter quotidiennement aux régulateurs européens (AMF, FSA ..ect), via Xtrakter, les transactions exécutées sur un marché réglementé (Equity, Equity derivative, credit derivatives …ect) ou sur une plateforme MTF et également les deals OTC sur des instruments financiers listés sur les marchés réglementés.

    Réglementation Bafin Chapter 9 : Dans le cadre de cette obligation allemande, la SG est tenue de reporter quotidiennement à la BAFIN, via TRICE, les transactions (Bonds, derivatives equity) exécutées sur les marchés « Pure open market » et les bourses régionales allemandes qui ne rentrent pas dans le périmètre du la directive MiFid.

    Fed Letter : Dans le cadre de la mise en place du «Central Equity derivative reporsitory » par la Fed, la SG est tenue de reporter mensuellement les transactions sur le périmètre « equity derivative » à la Fed via DTCC.

    Dodd Frank : Dans le cadre de cette nouvelle réglementation américaine, les PSI (prestataires en services d’invetsissement) sont tenus de reporter au « Trade repository » les transactions dérivés de gré à gré « derivative OTC »

    EMIR (Réglementations sur l’infrastructure des marchés européens) : Cette réglementation contient, entre autres, une obligation de reporting des transactions de gré à gré (OTC). Elle représente le miroir européen de la directive Dodd Frank.


    • Analyse des besoins réglementaires
    • Analyse des expressions des besoins et leurs conformités avec les besoins réglementaires
    • Analyse des données des applications Back offices et Front offices sources et des règles de gestion nécessaire à l’alimentation de l’entrepôt de données Replay
    • Rédaction des spécifications fonctionnelles
    • Modélisation de la base de données (ODS, DWH, Datamart)
    • Coordination des projets avec l’équipe MOE à Bangalore (Inde)
    • Mise en place des processus qualité et des processus de recyclage des données
    • Participation à la définition de l’architecture applicative de Replay
    • Gestion des Ressources/Charges (MOE à Bangalore – Inde)
  • AXA IM - BA for Business solution & IT Services

    Nanterre 2010 - 2011 AXA IM (INVESTMENT MANAGERS)
    Business Analyst : Solutions CAPSTONE (Tesseract, Minerva, Sentinel)
  • OFI AM - BA sur le Desk de risque

    2007 - 2008 Réalisations d'outils de gestions de risque de crédits. Et d'outils d'aide à la décision ( optimisation de portefeuille).
  • INVESCO AM - Risque Analyste

    Paris 2006 - 2007 Analyse de performance.
    Analyse et allocation stratégique.
    Calcul de VaR, PnL
  • HSBC - IT Quant

    Paris 2004 - 2005 IT Quant - Ingénieur Etudes et Développement VBA/ C++ à la Direction des Risques et Modèles de Marché

Formations

  • Université Evry Val D'Essonne

    Evry 2003 - 2004 DESS

    Formation en finance de marché, en mathématiques appliquées (calcul stochastique et analyse numérique), et au développement dans divers langages de programmation (C++, VBA, Java). En un an dont quatre à neuf mois de stage, vous allez acquérir le bagage nécessaire pour aborder dans les meilleures conditions un premier poste opérationnel.

Réseau

Annuaire des membres :