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Mandjidi MATHYS

PARIS

En résumé

Mes 4 ans d'experiences sur des problématiques de risques de crédit me permettent de disposer de réelles compétences pour intervenir sur des projets de risques de crédit et réglementaires (Bâle II & Bâle III) .
Ma capacité d'adaptation, ma rigueur pour le travail, mon esprit d'équipe , mon goût pour la finance, les statistiques constituent mes atouts majeurs.

Compétences
Banque et Ogranisme de crédit
Bâle II & III - Risque de crédit ( Approche IRBA : PD, LGD, EAD, EAD, FCC )
IFRS 9 - Scoring

Mes compétences :
SAS
Pack office
Scoring
Business objects

Entreprises

  • BNP Paribas - Risk French Retail Banking - Consultant Risk

    2015 - maintenant SIMULATION IFRS9 : A partir des guidelines groupe, proposition méthodologique et mise en place des simulations IFRS9
    - Construction de la base d'étude
    - Prise en compte de l'amortissement de l'EAD et des remboursements anticipés pour les amortissables
    - Calcul de LGD et PD Forward looking en s'appuyant sur les scénarii de stress testing
    - Etude de la construction des modèles bâlois et retrait des marges de prudence sur les paramètres bâlois
    - Calcul de LGD et PD par terme

    STRESS TEST EBA
    - Compréhension et transcription du besion au niveau metier
    - Construction du template et étude de cohérence des chiffres
    - Divers études complémentaires

  • Banque Accord - Analyste Risque - Bâle II

    Croix 2013 - 2015 Mission : Analyste risque Bâle II & Budget
     Réalisations :
    – Refonte du modèle de LGD (Modélisation Chain Ladder)
    – Mise en place du Backtesting pour l’évaluation de la performance
    – Rédaction d’un rapport pour l’ACP pour la validation du modèle LGD
    – Révision des estimateurs Bâle II & Participation aux comités Bâle II
    – Mise à jour mensuelle des fonds propres
    – Conduite d’études relatives aux problématiques risques de crédit
    – Prévisions Budget 2015
    – Surendettement & Prévisions des différentes phases de la gestion d’un compte
    – Mise à jour des flux mensuels budgétaires & Réunion mensuelle
     Environnement fonctionnel :
    – Risque de Crédit – Bâle II – Budget
    – Probabilité de défaut, Facteur de conversion, Perte en cas de défaut
     Environnement technique :
    – SAS, Excel, quickview

  • UNICEM - Chargé d'études statistiques

    Paris 2012 - 2013 Enquêtes mensuelles de production auprès des industries de carrières et matériaux au niveau national
    Exploitations statistiques des données
    Analyse économétrique des séries de production
    Reporting hebdomadaire sur la production
    Présentation de divers rapports d’analyses sur la production de granulats au niveau national et régional

  • General Electric Capital Equipement Finance -  Ingenieur Statistique SAS

    Paris 2011 - 2011 Missions : Refonte des modèles de PD à l’octroi (Probabilités de Défaut - modèles de risque de crédit)

    Gestion de base de données : Construction de la base d’étude et réalisation des extractions (SAS)

    Cartographie statistique de la donnée

    Application des tests de liaison statistique sans hypothèse de normalité (Kruskall -Wallis, test de wilcoxon)

    Discrétisation des variables (méthode des quantiles, méthode CHAID)

    Modélisation

    Calibrage & Backtesting

    Réunion bihebdomadaire sur l’avancement du projet

    Participation à la construction du Modèle de LGD (Loss Given Default)

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Réseau

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