Menu

Mathieu LÉCHINE

Paris

En résumé

Recherche un stage de fin d'étude pour mars 2016

Mes compétences :
C++
HTML
Cascading Style Sheets
CAML
C Programming Language
MATLAB
Mathématiques appliquées
Finance de marché
Visual Basic for Applications
Calcul stochastique
Optimisation
Python
Stochastic Optimization

Entreprises

  • EDF - Ingénieur-Chercheur

    Paris 2015 - maintenant Amélioration d'une méthode d'optimisation stochastique sur le planning de production des centrales nucléaires françaises.
    A partir d'une analyse statistique de données, mon objectif est d'identifier les aléas à forts impacts sur la stabilité du planning de production nucléaire.

    EDF R&D, Département OSIRIS

  • AXA Life Invest - Analyste quantitatif junior

    Nanterre 2014 - 2015 Couverture dynamique des produits Variable Annuities d’AXA (produit structuré d’assurance vie avec des garanties path-dependent).
    Ma principale mission est la validation des modèles actuariels et financiers: développement d’outils d’audit en VBA(excel) pour valider les modèles codés en C++.
    Je suis aussi responsable d’implémenter des changements de modèle (en C++) et d’évaluer leurs impacts P&L.

  • Saint-Gobain Abrasives - Ingénieur processus stagiaire

    2012 - 2012 Stage d'immersion en milieu industriel.
    Dans une usine produisant des meules abrasives (industrie lourde), ma mission était de réduire le gaspillage de matière première. L’objectif était de trouver les réglages optimaux des machines grâce à une analyse statistique (Excel/VBA, Minitab) des bases de données.
    Travail d’équipe avec des ingénieurs et ouvriers chinois.

  • Taep : Junior-Entreprise de l'Ensta Paristech - Administrateur

    2012 - 2013 Les étudiants gèrent leur propre entreprise en proposant des prestations de services à des entreprises dans les domaines de compétence de l’école.

  • Pascal Jacquier - Ouvrier du bâtiment

    2010 - 2011 Deux stages de 2 mois pendant les vacances d'été 2010 et 2011.
    Travail d'équipe avec des ouvriers germanophones

Formations

  • University Of Oslo

    Oslo 2014 - 2014 Publication d'un article scientifique

    Développement (en Matlab et R) d’une nouvelle méthode de "curve fitting" adaptée au marché des Forwards dans le fret maritime. En s’appuyant sur des résultats récents concernant la modélisation de la volatilité ("NIG distribution"), le but est de reconstruire la courbe complète des Forwards à partir de l’indice du Baltic Exchange.

  • ENSTA Paristech

    Paris 2012 - maintenant Diplôme d'ingénieur

    Parmi le top 10 des écoles d’ingénieur en France.
    Principaux cours:
    - Calcul stochastique, statistique, modèles financiers et programmation (projet C++ "Variance Swap")
    - Recherche opérationnelle, optimisation continue
    - Méthode des éléments finis

  • Lycée Du Parc

    Lyon 2010 - 2012 Classes préparatoires aux grandes écoles en Maths/Physique
    Equivalent Licence: 2, Notes : A+

  • Lycée Xavier Marmier

    Pontarlier 2007 - 2010 Bac S option Mathématiques

    Mention Très Bien avec "Félicitations du jury"

Réseau

Annuaire des membres :