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Matthieu DEGRAEVE

PARIS

En résumé

Double diplômé d'Audencia Business School après une école d'Ingénieur (ECE), j'ai choisi une spécialité Finance que j'ai mise en oeuvre sous différentes formes chez BNP-Paribas-Cardif, Amundi, et pour la Société Générale à New York.
Dans cette dernière expérience j'ai travaillé au Middle Office sur les indices de matières premières et automatisé leurs outils avant de rejoindre le Front Office (Desk trading Delta One Matières premières) où j'ai fait de la recherche sur les stratégies de roll de futures sur matières premières, créé un outil (VBA/Excel) permettant de backtester ces stratégies et débouchant sur la création d'un indice.

Je recherche aujourd'hui un poste en Finance de marché de préférence en Front office (ingénierie financière, trading, recherche) si possible sur les matières premières ou les marchés actions.
Je parle anglais couramment et j'ai une très bonne maîtrise de VBA.

Mes compétences :
Visual Basic for Applications
Microsoft Excel
Value at Risk
Microsoft Access
Futures Operations
Commodities
SQL
Reconciliations
Middle Office
Microsoft Word
Microsoft PowerPoint
Microsoft C-SHARP
Foreign Exchange
Fixed Income Securities
Financial Engineering
Exotic Derivatives

Entreprises

  • Société Générale - Assistant trader / Recherche

    PARIS 2014 - 2016 Middle Office sur les indices de matières premières puis évolution vers un poste d'assistant trader/recherche au sein du desk de trading Delta One sur les indices de matières premières.
    J'ai notamment fait de la recherche sur les stratégies de roll de futures sur matières premières, créé un outil (VBA/Excel) permettant de backtester ces stratégies et débouchant sur la création d'un indice.

  • Amundi - Assistant Ingénierie financière

    Paris 2014 - 2014 Développement de fonctions VBA de calculs statistiques destinées à l'analyse du risque et des performances des portefeuilles assurantiels. (Weighted skewness and kurtosis, Cornish Fisher VaR, Conditional VaR, Recovery period...)
    Creation d'un outil de calcul du risque de Concentration (Excel/VBA) conformément aux instructions de l'EIOPA (Solvency Capital Requirement Act) .
    Creation d'un outil de hedge du risque de taux d'intérêt supporté par un portefeuille obligataire via l'achat/vente de futures sur des obligations d'Etat.

Formations

  • AUDENCIA Nantes Ecole De Management

    Nantes 2013 - 2014 Diplôme d'Ecole de Commerce

    Majeure Finance
    Semestre d'étude à Cincinnati, USA

  • ECE Paris

    Paris 2010 - 2013 Diplôme d'Ecole d'Ingénieurs

    Majeure "Financial Engineering"
    Semestre d'étude à l'université de Concordia, Montréal
    Séminaire de management à UCI (Université d'Irvine, Californie)

Réseau

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