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ING Belgique
- Ingénieur
2010 - maintenant
Gestion de produits structurés.Migration de Kondor vers Summit
• Accrual corridor
• Spread option
• Callable swap / option bermudéenne
• Swap et option inflation
Application de gestion de risques pour Front Office et MRM
• Note structurées
• P&L, past cash, greeks, Stress scenario
Coordination FO, MRM, IT
Support FO, MRM
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NATIXIS
- Ingénieur d'étude et de développement (EOCIANE)
Paris
2006 - 2010
Risk IT
Mise en place de calculs de risque distribués sur une grille de calcul.
• Mise en place de l’architecture matérielle
• Mise en place de l’architecture logicielle
Les calculs mis en place sont :
• Risques FO / Direction des Risques
• STRESS tests
• Scénarios croisés (hedge avec préshift)
Coordination MOA/MOE
Support FO, DR et paramétrage des risques
Suivi de production
Rédaction d’expression de besoin
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CALYON
- Ingénieur d'étude et de développement (Datavance)
2002 - 2006
Quant integrator, mise en place de nouveaux modèles de pricing en collaboration avec les traders et les quants.
• CMS (Swap,Irg)
• Produits exotiques de première génération
• Produits moyennés (Corridor, swap et irg moyenné)
• Produits spécifiques back office (sans pricing futur)
• Inflation (Swap, Irg, Bond)
• Quanto
• Calcul de courbes zéro coupons
• Méthode d’interpolation de courbe de vol
• Méthode d’interpolation de courbe zéro coupon
Mise en place de calculs de risque sur une grille de calcul
Spécification fonctionnelles & Etude d’impact
Support aux traders (Paris, NY, Asie)
Assistance à la formation des sales
Suivi de production
calcul pour la calcul de risque en interactif
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CDC IXIS
- Ingénieur d'étude et de développement (Datavance)
2001 - 2001
Equipe Back Office dérivés
Documents de confirmation
• Ajout de maquette (SDL)
• Gestion de nouveaux types d’opération (SDL)
• Paramétrage de Summit
Documents de paiement
• Gestion de nouveaux types d’opération (C++, Unix)
• Paramétrage de Summit
Comptabilité
• Gestion de nouveaux types d’opération (C++, Unix)
• Transfert aux applications avales (C++)
• Gestion des Comptes Rendus d’Evénements (C++, Unix)
Migration de Summit V2.6e3 vers Summit V3.1
• Migration des développements spécifiques (C/Toolkit, C++, Unix)
• Tests de non-régression technique
• Tests de non-régression fonctionnels avec les utilisateurs
Maintenance
• Chaînes de nuit
• Confirmations et paiements
• Comptabilité
• Mise en place de rapport par mail automatique
• Surcharge de Summit (C/Toolkit)
• Gestion et création des espaces de développement (pvcs, continuus)
• Modification, création de Makefile
Support utilisateur et maîtrise d’ouvrage
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SAGEM (Accréditation CD)
- Ingénieur d'étude et de développement (Datavance)
2000 - 2000
Développement
• Création d’objet O2 (C++/Unix, O2)
• Création d’objet CORBA (C++/Unix)
• Modification Makefiles
Intégration
• Aide à la compilation
• Création d’outils d’aide aux développements
• Gestion et création des environnements de développement (teamware)
• Création de scripts de compilation
Support développement C++ et POO
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Crédit Agricole Indosuez
- Ingénieur d'étude et de développement (Datanalyse)
Montrouge
1999 - 2000
- Développement d’un logiciel de gestion des coûts de personnel (Delphi 4/NT, Sybase)
- MOCA : application de « trader virtuel » pour les produits vanilles (Summit V2.5)
Application de saisie et de gestion de limite par un automate (taux, montant, …)
• Refonte de l’IHM de saisie (Delphi 4/NT, Sybase)
• Modification de l’automate pour gérer de nouveau type de condition (C, Unix, Toolkit)
• Mise en place d’un open server pour information en temps réel (Delphi 4/NT, Sybase)
• Support à New York, Londres et Madrid
- QIS : IHM de saisie rapide d’opérations de change (Summit V2.5)
L’opération est ensuite traitée par l’automate de MOCA
• Ajout de nouveaux types d’opération pour Singapour (Delphi 4/NT, Sybase)
• Création de documents d’utilisation et de paramétrage pour maintenance courante sur place
• Support à Londres, Singapour
- Call Account : Saisie des opérations avec une IHM Windows et avec les contrôles Summit. (Summit V2.5 et V2.6) pour Londres
• Etude technique
• Management du développement (2/3 personnes)
• Développement du serveur CORBA (C++, Unix, Toolkit)
• Développement de rapport (C++, Toolkit, Unix)
• Mise en place des traitements de nuit
• Création des Makefile
- Maintenance de Summit (C, C++, Toolkit)
• Création de rapports (C, C++, Toolkit)
• Modification de rapport (C, C++, Toolkit)
• Surcharge de Summit (C, Toolkit)
