Mines de saint etiennes
- Consultant fonctionnel Murex SAS
maintenant
->Elaboration et validation des modèles de pricing d’options exotiques taux et equity
->Validation des modèles a volatilités stochastiques SABR(stochastique alpha beta rho), CEV
->Validation de pay off de produits de taux exotiques (swaption bermudéeenes ) swaps(taux
change), CMS snowball etc
->Consulting fonctionel au sein de l’équipe équity et taux pour accompagner les traders lors de
processus d’implémentation ou de migration…
->Pricing des options bermudiennes américaine à barrière digitales etc avec les modèle
hull&white, CIR (Cox–Ingersoll–Ross model), arbre binomiale et trinomiale.
