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ERAFP
- Quant / Quant IT : gestion de risque
PARIS 8
2013 - maintenant
Gestion de risque :
Mise en place d'un outil de la gestion du risque de crédit pour un portefeuille obligataire souverain basé sur la VaR et la CVaR
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CNP Assurances
- Ingénieur modélisation mathématique ALM /s S2
Paris
2010 - 2012
Gestion Actif Passif :
- Modélisation comportementale et financière nécessaire à la mesure des risques sous les normes Solvency II.
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Cabinet de Consulting en actuariat
- Consultante en actuariat
2009 - 2010
- Évaluation des engagements sociaux sous les normes IAS19.
- Modélisation et calibration des courbes de taux d'intérêt sous les normes IAS19.
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Arvalis-Institut du végétal
- Statisticienne qualité valorisation
2007 - 2008
Modélisation du risque des mycotoxines sur le blé et le maïs en fonction des facteurs agro-climatiques
