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Nathaniel BITANE

Paris

En résumé

Diplômé des Mastères Spécialisés « Finance » de l’ESSEC et fort de plusieurs expériences en Vente et en Structuration, je suis désormais convaincu de vouloir poursuivre dans le domaine de la finance de marché.

Au cours de mes études réalisées à la Sorbonne, à l’Université Laval au Canada, mais aussi à l’ESSEC, j’ai eu l’occasion d’acquérir une base solide de connaissances économiques, mathématiques et financières, à la fois théoriques et pratiques. Ces années m’ont en particulier permis de développer mon attirance et mes connaissances sur les produits dérivés et structurés.

Après avoir réalisé différents stages en Vente Taux chez Société Générale CIB et JP Morgan ainsi qu'en Structuration Cross Asset chez Exane, je travaille actuellement chez Goldman Sachs au sein d'une équipe de vente de produits dérivés et structurés Equity dédiée à une clientèle institutionnelle France / Bénélux. Au cours de ces stages, j’ai pu confirmer mon goût du travail en équipe, développer mon sens de la communication, perfectionner mes compétences en programmation informatique et travailler sur de nombreuses solutions de couverture et d’investissement Cross Asset.

Je suis dorénavant à la recherche d'un job permanent en Sales / Structuring.

Nathaniel BITANE

Mes compétences :
Marché des Taux et Actions
VBA Visual Basic
Produits dérivés
Reuters 3000 Xtra
Finance de marché
Asset management
Bloomberg
Excel
Produits structurés
VBA
Equity Derivatives
Trading
gestion de portefeuille
gestion d'actifs

Entreprises

  • Goldman Sachs - Equity Structured Products Sales Assistant

    Paris 2014 - maintenant

  • J.P. Morgan Chase Bank - Assistant Sales Interest rate structured solution

    2013 - 2014 - Pricing de produits structurés et dérivés de taux d'intérêts et d'inflation.
    - Points macroéconomiques hebdomadaires sur l’actualité cross asset mondiale.
    - Backtesting, développement et analyse de trade ideas sur taux d’intérêts et autres solutions hybrides.
    - Réalisation de 2 pagers destinés à être présentés lors des meetings clients.
    - Familiarisation avec les concepts de CVA/DVA, FVA et RWA.

  • Exane Derivatives - Cross Asset Structuring

    Paris 2012 - 2013 • Structuration de produits sur Equity, Fonds, Bonds, et Crédit (principalement Autocallable Note, CPPI, Vol Cap/Target/Tum, Stratégies algorithmées Long Short, Bond Basket, Credit Linked Note …)
    • Backtesting des solutions existantes et en cours de création.
    • Création et Amélioration d’outils d’aide à la décision sous Excel et VBA.
    • Rédaction des Mornings et des Weekly Credit Focus décrivant l’ensemble des solutions d’investissement poussées par la Structuration et la Recherche.
    • Conception de documents explicatifs sur les produits structurés et analyse des facteurs de risque, en collaboration avec les équipes de Vente.

  • Société Générale CIB - Assistant Sales - Interest Rate Derivatives - Grands Corporates Français

    2011 - 2012 • Pricing de produits dérivés et structurés de taux d'intérêts et d'inflation (Pricers : X-ONE, notions MARX).
    • Structuration de stratégies de couvertures de taux d'intérêts et de placements Cross Asset.
    • Rédaction de propositions commerciales à destination des entreprises du CAC 40 et du SBF120.
    • Points économiques quotidiens : Indicateurs économiques, Actualité du marché des taux EUR et US …
    • Calcul de risque (VaR) et de RARORC.
    • Contact quotidien avec différents interlocuteurs internes (Structuration, Risque, Trading, BO & MO …).
    • Suivi administratif de l'activité pre et post – trade en relation avec le middle et le back office.

  • Amundi / Société Générale AM - Chargé de Portefeuille

    2009 - 2010 * Etre le garant de la position de gestion (cash et titres) dans l'outil Décalog pour l'ensemble des portefeuilles qui m'ont été confiés.

    * Contrôler et réconcilier (Matching) les positions cash, titres et contrats entre la SGAM et ses différents partenaires externes (dépositaires et valorisateurs).

    * Rapprochement des flux sur produits OTC (Credit Default Swap).

    * Identifier et régulariser des suspens cash et titres.

    * Etre le correspondant privilégié des gérants pour toutes questions relatives à la position de gestion au quotidien (Suivi quotidien des mouvements cash de Souscription/Rachat impactant la valeur liquidative des fonds).

    * Aperçu des métiers de l'Asset Management, opérations réalisées et produits utilisés par le front, fonctionnement d'un middle office.

  • Investance - Stagiaire

    Courbevoie 2007 - 2007 Mise en place de l'outil de capitalisation, la base de donnée d'Investance.

Formations

  • ESSEC Business School

    Paris 2010 - 2012 MS 'Techniques Financières' / 'Finance & AM'

    Market Finance - Thèse : « Comment définir et adapter sa stratégie de couverture du risque de taux ? »
    Spécialisation : Options et Titres Conditionnels, Arbitrage et Gestion des risques, Produits Dérivés, Portfolio Management (Actions, Obligataires), Hedge Fund, Commodities, Statistiques/Econométrie, Finances Internationales, Modélisation de la volatilité, Marché et Techniques de l’assurance ...

  • Université Paris 1 Pantheon Sorbonne Magistère Finance

    Paris 2006 - 2009 Finance de marché

    Université LAVAL, CANADA, 3ème année de magistère par équivalence (cours de MBA)
    • Familiarisation avec les outils de Front, formation et application en salle des marchés
    • Participation à des compétitions boursières inter-universités (Obligataires/Dérivés).

Réseau

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