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Nicolas RUNTZ

Paris

En résumé

Diplômé d’une école d’ingénieur avec une expérience professionnelle en finance de marché. J’ai travaillé 2 ans en tant qu’analyste quantitatif (dont 1 an et demi à Hong Kong) sur des modèles multi facteurs afin de développer des stratégies de stock-picking et des stratégies d’arbitrage sur indices.

Mes compétences :
Excel
C
VBA
Bloomberg
C++
Factset
Finance de marché
fixed income

Entreprises

  • BNP PARIBAS Investment Parteners - Quantitative Analyst, CIO Office

    Paris 2011 - maintenant - Stratégie systématique de stock picking (modèle multi facteurs) sur l’indice indonésien JCI et construction d’un portefeuille optimal sous contrainte.

    - Développement d’une nouvelle stratégie d’investissement sur les actions Chine :
    + Mise en place d’un filtre de liquidité dynamique.
    + Construction d’un univers d’investissement restreint à l’aide d’un modèle multi facteurs.
    + Stratégie quantitative de stock picking (valuation & momentum model).

    - Analyse quantitative de portefeuilles sur les marches actions APAC.

    - Recherche quantitative.

  • BNP PARIBAS - Quantitative Analyst

    Paris 2011 - 2011 Stratégies quantitatives, modèle multi facteurs :
    - Stratégie systématique d’arbitrage sur indices européen
    - Stratégie systématique sur indices immobiliers (modèle global d’allocation d’actifs)
    - Calcul et analyse d’indicateurs (techniques, macro, value, growth…)

    Analyse de risque d’un portefeuille obligataire: simulation de défaut et évaluation du payoff à maturité.

  • PRO BTP FINANCE - Market Risk Analyst

    2009 - 2010 Modèle stochastique
    Mise en place d'un modèle de pricing pour les portefeuilles obligataires.
    Implémentation d'un modèle stochastique sur les spread pour simuler une diffusion aléatoire des taux à l'aide d'une méthode de Monte-Carlo.
    Calcul d'une VaR et Analyse de risque des portefeuilles.

    Pricing produits structurés
    Pricing d'un OBPI dans le modèle de Black-Scholes

  • Crédit du Nord - Financement de projet

    Paris 2008 - 2008 Évaluation et analyse des cash flow futurs pour des projets éoliens.

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