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Nicolas PREUSS

Paris

En résumé

Expérience en analyse quantitative

Développement de pricers de structurés hybrides

Méthode d'interpolation/extrapolation des surfaces de volatilité
développement du prices en c++ avec utilisation de la libraire QuantLib

Etudes quantitatives à la demande des gérants convertibles/obligations.


Expérience en Risk Management


CAlcul de VaR sur fonds diversifiés, mesure de performance et risque (alpha, beta, tracking Error)....




Expérience en recherche quantitative :

Stratégie LDI appliquées aux fonds de pension
Développement de générateur de scénario stochastique (finance, macro-économie)
Excellente connaissance de la régulation européeenne appliquées aux fonds de pension
Définition de mesures de risque adaptées aux fonds de pension
Recherche d'allocation optimale sous contraintes risk/return.

Développement d'outil de trading systématique sur le forex

Mes compétences :
Pricing
Modélisation
Asset management
Finance
Probabilités
Mathématiques

Entreprises

  • Université Paris Dauphine - Chargé de TD : Gestion de Portefeuille M1 Maths Appliquées

    Paris 2012 - maintenant Markowitz, APT, assurance de portefeuille (produits dérivés, stop-loss...)

  • Aviva Investors - Fixed Income Quantitative Analyste

    BOIS COLOMBES 2012 - maintenant -Valorisation produits structurés Hybrides
    -Risk Management Front Office
    -Outils quantitatifs de gestion.

  • Natixis - Développeur progiciel

    Paris 2010 - 2010 Implémentation d'un logiciel de surveillance des opérations de marchés relatives au CDS (dérivés de crédit) et commodities. Cette mission a été réalisé pour le service de la conformité sur demande du régulateur AMF.

    Cette mission a nécessité une excellente connaissance de VBA/Access, une communication régulière avec les service de la MOA et des controleurs conformité à Paris et Londres.

  • BNP Paribas Asset Management - Ingénierie Financière : Recherche quantitative

    Paris 2010 - 2011 Simulation de stratégies de gestion LDI: Je suis impliqué dans la mise en place d'un simulateur de stratégies de gestion de type LDI ie prenant en compte le passif du client (typiquement un fonds de pension). Ces stratégies ont été élaborées sur la base de la chaire de recherche menée par l'EDHEC et sponsorisée par BNP Paribas IP.

    Implémentation d'un filtre de type Time-Skew of Volatility (TSV) sur un modèle de Carry trade (forex) : Etude théorique du TSV et de son impact, backtesting du filtre et implémentation pour mise en service du modèle.

    Réalisation d'un outil d'attribution de performance sur différent fonds de gestion commodities (absolute return et benchmark)

  • Gibert Jeune - Vendeur

    2005 - 2008 Vente et conseil au rayon scolaire/parascolaire

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