Mes compétences :
Informatique
Finance de marché
juridique
Entreprises
Réseau Ferré de France
- Chef de l'unité middle office contrôle
LA PLAINE SAINT DENIS2006 - maintenant-Superviser la production du reporting des risques de marchés et des indicateurs d’activité du Service Finances.
-Contrôler les risques financiers de l’établissement (taux, change, liquidité, contrepartie, etc…).
-Assurer la documentation juridique des émissions long terme, du programme de commercial paper, du programme d’émissions de billets de trésorerie, des contrats AFB et des contrats de pensions livrées, du crédit syndiqué et autres crédits bancaires…
-Assurer les relations avec l’AMF, les commissaires aux comptes et les avocats.
-Elaborer et mettre à jour les procédures et contrôler leur application.
-Etablir périodiquement le rapprochement entre les résultats « Front-Office » et les résultats comptables.
-Etablir, suivre et analyser le budget des charges financières
Agence France Trésor, MINEFI
- Responsable Adjoint Contrôle des Risques
2001 - 2006Périmètre des produits dérivés traités : swaps, options, change à terme, dépôts, obligations, repos.
Missions :
* Elaboration et actualisation du contrôle interne.
* Mise à jour du cahier des limites et des procédures sur opérations de trésorerie (repos et dépôts) et produits dérivés.
* Conception / mise en place / suivi des états de reporting (suivi de l'endettement, impact de la stratégie des swaps sur la durée de vie de la dette, notification des dépassements, indicateur du niveau des placements etc).
* Contrôle quotidien des limites de risques (risques de contrepartie, règlement, marché) et des conditions de négociation des opérations financières.
* Contrôle de cohérence des flux enregistrés en comptabilité avec les informations issues des outils internes.
* Négociation et suivi des contrats juridiques AFB / AFTB / EMA.
* Assurer les relations internes et externes middle/back de l’AFT (Services juridiques, SVT, Auditeurs, Agence comptable du Trésor, Cour des Comptes ) et être le garant de la qualité des informations de gestion communiquées.
* suivi et communication des prévisions de trésorerie.
* Contrôle et validation de l’alimentation des cours de valorisation et des caractéristiques de marchés (constatation, calcul et mise à jours de taux dans l’applicatif).
* supervision des appels de marge sur produits dérivés et repos (Gestion et suivi administratif des appels de marge et du refinancement).
Objectifs réalisés :
Mise en place de la cellule collatéralisation sur produits dérivés et repos et d’une structure back office :
* Développement de deux applicatifs bureautique spécifiques, l’un pour gérer les appels de marge et l’autre pour la gestion administrative des produits dérivés (gestion des tiers, édition des confirmations, suivi des échéanciers et confirmation des flux).
* Elaboration et mise en place des reportings et des états de paiement.
* Développement des procédures et formalisation des contrôles de l’ensemble des tâches.
* Paramétrage de KONDOR+ pour le calcul des valeurs de marché, le suivi des cash flows et le suivi des limites. Paramétrage et test de la courbe de taux.
Membre du comité de pilotage - maîtrise d’ouvrage pour la refonte du SI – implémentation de Tradix
Objectif : participer à la mise en place d’un Straight Through Processing ( front to back) et infocentre
* Participation à l'élaboration du cahier des charges.
* Lecture des propositions éditeurs et participation au choix du nouveau progiciel.
* Développement du module appel de marge pour le logiciel Tradix
* Participation à l'élaboration des processus cibles (Gap analysis entre l'existant et le système cible afin de déterminer les impacts sur l'organisation (Meurise)).
* Mise en place du nouveau site de back up / plan de continuité d’activité (élaboration des processus critiques).
* Migration des opérations, implémentation du nouveau système TRADIX, parallèle run, élaboration de nouvelles procédures, formation des utilisateurs et conduite du changement.
* Reprise de stock : développement d'une application afin de vérifier que les opérations figurant dans le nouveau progiciel sont bien identiques à celles qui figuraient dans l'ancien système de gestion des opérations de marchés. Sortie d'états indiquant les écarts.
* Création d'applications Excel/VBA utilisant les liens Reuters pour la récupération automatique de données (taux d'intérêts, cours, prix) à des heures précises (caractérisées par leurs RICs et leurs champs Reuters).
Crédit Lyonnais
- Opérateur Middle office
1998 - 2001Produits dérivés traités : swaps de taux, swaps de devises, fras, swaptions, options de change (FOREX), caps floors, montage sur produits complexes.
Mission : Sécuriser les opérations (produits dérivés et repos) faites avec une contrepartie contre une éventuelle défaillance sur les flux à venir, en obtenant des gages sous forme de titres ou de cash.
-Gestion des appels de marge.
-Elaboration et réalisation de reportings mensuels.
-Gestion de la trésorerie et rapprochement avec les positions clients.
-Gestion du refinancement.
-Consolidation de la base collatéralisation avec différents systèmes informatiques.
-Gestion et actualisation des portefeuilles d'opérations de marché.
-Règlement des litiges clients.
-Participation à la mise en place d'un applicatif système appel de marge (GLOBAL VIEW).
-Développement de macros sous Excel 2000 dans le but d'automatiser un certain nombre de tâches répétitives, de permettre un meilleur traitement et une meilleure diffusion de l'information.
UECIC et Société Générale
- Opérateur Back-office
1997 - 1998Fev.98 à Avr.98 Opérateur Back-office devises, UECIC, CDD.
-Gestion de la position de change / rapprochement comptable des positions front to back.
Mars 97 à Fev.98 Opérateur Back-office, options de change, Société Générale.
