Rémi SIROLLI

En résumé

Entreprises

• Calyon - Responsable des Modèles Quantitatifs de Portefeuille

  Montrouge 2007 - maintenant Au sein de la Direction des Risques et Contrôles Permanents, management d'une équipe de 6 "quants".
  
  Missions principales :
  - Capital économique
  - Modèle interne de portefeuille
  - Stress tests
  - Suivi des stratégies Risques (portefeuille et pays)
  - Provisions collectives

• CNCE - Responsable du pôle Banque Commerciale

  Pleurtuit 2006 - 2007 Au sein du Dt Méthodologie et Validation, management d'une équipe de 3 personnes dédiée à l'activité de la Banque Commerciale.
  
  Missions :
  - validation de modèles de scoring
  - benchmark

• CNCE - Statisticien sénior

  Pleurtuit 2005 - 2006 Au sein du Dt Developpement Méthodologique et Validation de la Direction des Risques Groupe :
  - validation des modèles (scores,...) construits pour la banque commerciale
  - benchmark

• Cetelem - Expert risque octroi

  PARIS 2002 - 2005 - gestion du système d'octroi du Cetelem France (etudes stats, systèmes experts)
  - modélisation du lien critère de risque précoce / risque à terme

• Cetelem - Chargé d'études (scoring)

  PARIS 1999 - 2002

Formations

• Ecole Nationale De La Statistique Et De L'Analyse De L'Information

  Bruz 1996 - 1999

Réseau

• Brice MILAN

• Clemence BOUCHAUD

• David FÉLICIAN

• Frederic VAN KOTE

• Laurent CHARPENTIER

• Olivier MÉTELLUS

• Stéphane DUMAS

• Xavier GAMARRE

• Xavier PIERLUCA