Mes compétences :
Gestion du risque
Bâle 2
Risque de crédit
Entreprises
BNP Paribas Personal Finance
- Responsable méthodologie Bâle 2 groupe et filiales - Direction des risques
Levallois Perret2013 - maintenantMissions : amélioration de la méthodologie groupe IRB-A sur le périmètre du crédit à la consommation suite aux recommandations de l’ACPR. Suivi du déploiement de cette méthodologie dans différentes filiales à l’international. Suivi de 3 internes et d’un ou plusieurs assistants extérieurs.
BNP Paribas Personal Finance
- Responsable déploiement Bâle 2 à l'international - Direction des risques
Levallois Perret2012 - 2013Missions : prise en compte des recommandations méthodologiques suite aux audits B2C et ACP dans le déploiement des méthodologies Bâle 2 à l’international (filiales hongroise, allemande et tchèque). Suivi du déploiement du nouveau dispositif Bâle 2 en Espagne. Suivi d’un interne et d’un assistant extérieur.
BNP Paribas Personal Finance
- Chargé d'études statistiques Bâle 2 - Direction des risques
Levallois Perret2010 - 2012Missions : contribution à la refonte du dispositif Bâle 2 - définition de la méthodologie groupe (calcul de l’EAD/CCF, estimation de la LGD downturn, de l’UL et de l’ELBE). Mission d’appui en Espagne sur l’implémentation du calcul des pertes et de la LGD downturn. Chef de projet pour le déploiement de cette méthodologie dans la filiale allemande (étapes de calcul, segmentation et estimation).
Paris2009 - 2009Stage de six mois chez BNP Paribas - Direction des risques.
Missions : modélisation du taux de recouvrement pour le modèle de Capital Economique dans le cadre de Bâle 2 ; prise en compte de la dépendance entre le taux de défaut et le taux de recouvrement : modèle de Merton, modèle à facteurs.
Aon France
- Chargé d'études statistiques
Paris2008 - 2008Stage de trois chez Aon France, dans la cadre du département Actuariat d'Aon Ré.
Missions : développement d’un outil sous VBA-Excel mettant en place différentes méthodes (déterministes et stochastiques) de provisionnement en assurance non-vie : simulations Monte Carlo, modèles de régression linéaire généralisée. Ces méthodes calculent les réserves que les compagnies d'assurance doivent faire afin de respecter les normes de Solvency II.
