Sébastien BERRIER

En résumé

Entreprises

• Nextperformance - Directeur Scientifique

  2013 - maintenant

• In Fine Group - En charge de la R&D trading algorithmique

  2009 - 2013 - Recrutement, formation, et management d'une petite équipe de R&D (IT & Quant)
  - Analyse quantitative (data mining, back testing, optimisation) de stratégie d'arbitrage haute fréquence
  - Développement d'une plateforme performante de trading haute fréquence dédiée à la mise en pace d'automates d'arbitrage statistique => passage d'ordres (FIX), connexion au flux temps réel et histo, outils de back testing, suivi pnl et risque
  - Mise en production des automates en interne

• BNP Paribas - Stagiaire trading propriétaire

  Paris 2008 - 2009 Développement d'outils de suivi de risque et d'aide au trading en VBA et Python. Suivi et reporting du pnl des books du desk de trading propriétaire

• Société Générale - Stagiaire analyste quantitatif

  PARIS 2007 - 2007 Stage de 5 mois en tant qu'analyste quantitatif sur un desk de trading de volatilité. Mise en place d'une stratégie d'arbitrage basse fréquence sur le STOXX600

Formations

• London School Of Economics And Political Science LSE (London)

  London 2007 - 2008 MSc Finance and Economics

• Ecole Polytechnique

  Palaiseau 2004 - 2008 Mathématiques Appliquées

• Lycée Henri Wallon

  Valenciennes 2001 - 2004 Physique Chimie

Réseau

• Alexis DUTHOIT

• Benoit DURAND-TISNES

• Coralie ABRAHAM

• Julien BATTUT

• Julien MURESIANU

• Olivier SPECKLIN

• Romain HENNEQUIN

• Vincent DUBOIS