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Sofiane AFRI

Paris

En résumé

Diplômé d’un master en gestion des risques, je dispose de plus de 7 années d’expérience acquises sur des projets tant techniques que fonctionnelles en bancassurance.

J'ai pu développer une expertise en gestion de projet, conduite du changement et en optimisation de process acquise au sein de grandes institutions financières (banque, assurance, éditeur de progiciels financiers).

Expert des problématiques réglementaires liées au risque de crédit, j'ai contribué aux études d’impacts liées à l’implémentation des nouvelles directives CRD IV, participé à divers projets d’optimisation de process de la production du capital et de la provision collective ainsi qu’aux initiatives lancées dans le cadre des recommandations BCBS 239 au sein de plusieurs institutions financières.

Entreprises

  • Natixis - Chef de projet

    Paris 2016 - maintenant Objectif : Accompagnement de la Direction de Programme dans la mise en application des principes BCBS 239 liés à la gestion et à l’amélioration de la qualité des données.

    Chef de projet sur le périmètre des données liées aux contrats de financement et aux référentiels tiers :
    ► Création d’un dictionnaire de termes métiers unique pour l’ensemble de l’organisation.

    ► Description du chemin de la donnée de l’origination jusqu’au(x) reporting(s).

    ► Audit et amélioration du process de contrôles en place.

    ► Organisation et validation de la nouvelle gouvernance BCBS 239 : CDO, DDO, Data Owner, Data Steward, IT Data Custodian, etc.

    ► Mise en place d’indicateurs qualité et des seuils de déclenchement des workflows de remédiation.

    ► Organisation et animation du premier bilan qualité du Programme BCBS 239 :
    - Création d’un tableau de bord qualité utilisé à ce jour par l’ensemble de l’organisation.
    - Présentation du périmètre et des résultats des KPI implémentés au niveau des Golden sources.
    - Confrontation des résultats au regard des corrections effectuées par les consommateurs traitant les risques de crédit, de contrepartie et de liquidité.
    - Redescente aux Golden Sources des anomalies pour amélioration continue du dispositif qualité en place (boucle vertueuse).
    - Détermination et suivi des plans d’actions (ex. : mise en place d’une piste d’audit, asservissement aux systèmes comptables, référentiel tiers unique etc.)

    ► Outil de gouvernance :
    - Participation aux différents POC (« Proof of concept ») des solutions retenues.
    - Restitution au management des tests effectués.
    - Responsable pour le compte de la Direction des Risques de la sélection de l’éditeur.
    - Intégration des données.
  • BNP Paribas - Chef de projet

    Paris 2014 - 2016 Objectif : Assurer une meilleure compréhension par les entités locales des données servant au calcul du capital réglementaire avec un objectif d’amélioration de la qualité des informations publiées dans les reportings internes et réglementaires.

    ► Responsable au sein du projet RaDAR (relatif aux principes BCBS 239) de la gouvernance des contrôles appliqués à l’ensemble des entités BNP Paribas :
    - Revue de l’exhaustivité des contrôles (> 1500) :
    - Création d’un dictionnaire de contrôles reprenant l’exhaustivité des règles de gestion reprises dans les systèmes centraux et locaux dans un but d’alignement des systèmes.
    - Identification des sources de disqualités dans chacun des systèmes, adaptation des règles et réalisation d’études d’impacts.

    ► Création d’un comité de coordination autour des contrôles :
    - Présentation des règles en cours de revue.
    - Validation des études et des plans d’actions.
    - Présentation des nouvelles règles à implémenter aux différentes MOA impactées.
    - Présentation des différentes initiatives initiées au sein groupe.

    ► Construction d’un catalogue de contrôles et d’indicateurs qualité à implémenter à chacune des étapes de l’orgination de la donnée jusqu’à la consolidation des données dans les reportings.

    ► Coordination au sein du projet RaDAR de la cartographie centrale :
    - Recensement des systèmes utilisés dans la production des reportings internes et réglementaires.
    - « Flow chart » des différentes étapes du cycle de vie de la donnée.
    - Cartographie détaillée par système : contrôles et transformations appliqués à chaque donnée au niveau des pôles et du groupe.
  • BNP Paribas Fortis - Analyste Risque de Crédit Bâle II/III – BNP PARIBAS / Finance Group (Bruxelles)

    PARIS 2012 - 2014 Le département Group Credit Risk Reporting (GC2R), qui fait partie de l’entité BNP Paribas Finance Group, est responsable de l’analyse du risque de crédit et de contrepartie pour l’ensemble du Groupe et de reportings spécifiques requit par la réglementation européenne.

    Account Manager : Responsable du pilotage du ratio de solvabilité sur le pôle de titrisation et l’entité Leasing.

    Production du capital réglementaire:
    - Collecte, fiabilisation et calcul des fonds propres réglementaires.
    - Analyse des variations (EAD/RWA), des paramètres de risque (LGD, PD, RW et CCF) et validation des données risques pour publication dans les états COREP IRB-A / SA / SEC.
    - Analyse de la complétion comptable et de périmètre (rapprochement des écarts comptabilité risque).
    - Animation des réunions d’anticipation, de synthèse et de bilan qualité avec les Métiers, SMC (Strategic Management Control) et GRM (Group Risk Management).

    Production des provisions sur portefeuille:
    - Collecte, fiabilisation et calcul des provisions.
    - Analyse du coût du risque : principaux entrants, sortants, effets (PD, LGD, EAD)
    - Présentation des résultats et animation des comités provisions


    Projets :
    Passage à Bâle 3 :
    - Responsable de la relation et de l’accompagnement de l’entité Leasing dans le cadre des évolutions réglementaires et de l’amélioration de la qualité des données risques.
    - Validation des EDB et analyse des impacts de la directive CRD4 / Bâle 3 pour le pôle de titrisation et du Leasing.
    - Rédaction de notes synthétiques des différentes évolutions réglementaires.

    Coordination de la qualification du passage de la méthode standard à IRBA de l’activité du Leasing France (planning, allocation de ressources, plans de suivi).

    Mission de refonte du process de production des fonds propres et de provisions sur le périmètre Leasing :
    - Création d’outils pour automatiser les traitements de corrections récurrentes des flux risques.
    - Mise en place de support de formation : note globale des produits du Leasing et leurs traitements en risque de crédit ainsi que des notes spécifiques (valeur résiduelle, traitement des garanties, Best Estimate Expected Loss…)
    - Mise en place d’une vue temporelle et création de procédures détaillés de chacune des opérations de production.
    - Refonte de l’architecture réseau.

    Projet de diminution du risque opérationnel dans la génération de la contribution de la titrisation dans le COREP : Mise en place d’un registre explicatif des requêtes, organisation de workshops avec la MOA pour automatiser les traitements…
  • BNP Paribas Leasing Solutions - Consultant au sein du département Basel II and Reporting à la Direction des Risques Corporate.

    Paris 2011 - 2012 La Direction des Risques Corporate est en charge de la production des flux risques à destination du Groupe BNP Paribas, du rapprochement des données comptables et risques, et de différents reportings à destination des entités du groupe, du COMEX et de la Direction.

    - Analyste risque responsable de la production et de la qualité des flux risques envers le Groupe pour calcul des fonds propres réglementaires: interprétations et analyse des variations des résultats

    - Responable d’un projet d’amélioration des données reçues des filliales européennes par la mise en place d’un outil d’indicateurs qualité et de plans d’action.

    - Rédaction en collaboration avec la MOA de notes de cadrage et d’expressions de besoins, prise en charge de la phase d’homologation et de recette liées au changement de méthode de calcul des paramètres bâlois (STD à IRBA) ;

    - Création et automatisation de différents reportings risques à destination de la DG : Analyse des variations pays et marchés de l’ensemble du portefeuille mondial, qualité des nouveaux contrats

    - Participation aux comités RCR: Identification, analyse et justification des écarts et mise en place de plans d’action en vue de réduire ces écarts.
  • BSB (Business Solutions Builders) - Consultant intégrateur progiciel middle, front office Asset management - Gestion privée.

    2010 - 2011 Accompagnement des clients (BNP Paribas WMI) dans la mise en œuvre et le déploiement de progiciels financiers dans 10 pays:

    - Etude de cadrage,
    - Mise en place des interfaces,
    - Mise en place d’outils de suivi projet,
    - Paramétrage des progiciels,
    - Préparation et assistance à la recette,
    - Rédaction de documentations,
    - Formation des utilisateurs,
    - Accompagnement au démarrage des projets
  • AG2R La Mondiale - Stage Actuariat à la Direction Technique Santé et Prévoyance

    2009 - 2010 Gestion des contrats de retraites supplémentaires à prestation et à cotisation définies (Gestion de portefeuilles clients, calcul de rentes viagères, de provisions, taux d’équilibre du régime mis en place, taux de survie…).
  • CREDIT FONCIER - Stage assistant responsable titrisation et communication financière à la DOF

    CHARENTON CEDEX 2009 - 2009 Emission de covered bonds, mise en place du Reporting semestriel pour l’AMF, refonte du site internet…
  • NATIXIS - Stage Assistant du responsable Middle Office à la direction de la gestion pour compte de tiers

    Paris 2008 - 2008 Gestion de fonds monétaires, obligataires et à capital garanti (valorisations des fonds, gestion des ordres clients, tickets d’opération, contrôle du règlement-livraison des titres, opérations de rebalancement etc).

Formations

  • Hong Kong Institute Of Education (Taï Po)

    Taï Po 2009 - 2009 Echange universitaire d’une durée de six mois spécialisé en contrôle de gestion et finance de marché. Dérivés
  • ESG Management School

    Paris 2007 - 2010 Master en Management Financier option gestion des risques

    ► Mémoire : Analyse descriptive des modèles internes de gestion du risque de crédit: Cas de CreditMetrics et CreditRisk.
  • ITIC

    Paris 2006 - 2007 Informatique de gestion

    ►Administration réseaux, bases de données Oracle (SQL)
  • Université Paris 1 Pantheon Sorbonne Master II Trésorerie d'Entreprise en Apprentissage

    Paris 2003 - 2006 Gestion d'entreprise

    ► Analyse financière, probabilités-statistiques, droit commercial, macroéconomie et microéconomie

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