Stephane CALAMARO

Depuis décembre 1996. Société - Générale.
Depuis Octobre 2006:
Middle-office vente: En charge d'un équipe de 15 personnes responsable du support aux équipes de vente de dérivés de taux, change, matières premières et crédit dérivés.(Ouverture nouveaux comptes, valorisation et difusion des valorisations aux clients, administration de l'outil de CRM et évaluation des vendeurs).

De décembre 2002 à Octobre 2006:
Département Collatéral : En charge de la négociation et de la mise en place des contrats de cadre et de collatéral sur produits dérivés de gré à gré (isda&csa, fbf&arg..) en collaboration avec les front-office, les départements des risques et les différents secteur de suivi en charge de la relation clientèle avec les banques, les gestionnaires de fonds et les corporates.
Participation aux différents projets d’amélioration des alimentations en valorisation de l’outil de gestion des appels de marge (dérivés de taux, dérivés matières premières et crédit dérivés).
Participation à un projet visant à créer un unique référentiel des contrats de collatéral pour SGCIB.
Supervision du département collatéral de la Société Générale à Tokyo.

De Juin 2000 à décembre 2002 : Middle Office dérivés de taux et fixed income.
Responsable d’une équipe de 10 personnes en charge de
- L’alimentation des opérations dans les bases back-office et front office.
- Rapprochement des bases bo & fo.
- Suivi des opérations dans les systèmes (conversion euro, interface fo/bo sur les écarts contreparties).
- Alimentation des paramètres de valorisations des opérations.
- Production des résultats économiques quotidiens et mensuels de l’activité de dérivés de taux.
Participation active à différents projets de la business line en charge du trading et de la distribution des dérivés de taux: Projet visant à fusionner le système de gestion des dérivés de taux front office avec le système back office
Projet visant à mettre en place un unique référentiel des paramètres de valorisations (prix des bonds, courbes des taux, matrice des volatilités, cours de change).
D’Avril 1997 à Juin 2000 : Back Office Avancé dérivés de taux
Optimisation du processus de production et analyse des risques de marché suivant la méthode de la ‘Value At Risk’ et de la méthode des risques décennaux.
Responsable de la gestion des taux d’intérêts utilisés par les différentes directions de la Société Générale.
Mise en place d’un contrôle des paramètres de marché (taux et volatilité).
Back-office avancé. Saisie des opérations de produits dérivés de taux et futurs, analyse des écarts front et back-office.
De Décembre 1996 à Avril 1997 .Gestionnaire Back-office dérivés de taux.
Prise en charge, confirmation, contrôle et régularisation des règlements sur les opérations de swaps de taux en francs et en devises.

Septembre à Novembre 1995 Union de Banques Suisses France S.A.
Back-office titres - Réalisation des opérations d’appariement et de règlement livraisons du marché obligataire de gré à gré du poste Relit.
- Gestion prévisionnelle du stock de titres et de la position espèce associée.
Back-office produits dérivés - Dépouillement des opérations MATIF -Suivi des opérations compensées - Confirmations des ordres après exécution des clients d’UBS.
Août 1995 Opérateur informatique au Comptoir des Entrepreneurs pour le compte d’AAT-ISTEL.
Juillet-Août 1994 Union de Banques Suisses France S.A. Back-office titres. Enregistrement et contrôle des transactions effectuées par le front-office sur le marché obligataire.
Juillet 1989 à Janvier 1994 DANIEL S.A. (Magasin de prêt à porter) vendeur, gestion des stocks, tenue de la caisse.