Paris2007 - maintenantJPM Transact Team : Equipe gérant les projets Dérivés de Crédit
Depuis Novembre 2007 : Credit Derivatives Consultant - Contractor - New York
Murex
- Business Analyst Dérivés de Crédit
Paris2006 - 2007Credit Derivatives Team : Equipe de 15 personnes gérant les projets Dérivés de Crédit
JP Morgan Transact EMEA NA Project - Consultant indépendant - Dérivés de crédit.
• Mai 2007 - Octobre 2007 : New York
• Mai 2006 - Mai 2007 : Paris, Londres
- Phase 2 - Murex Implementation – Risk Interim P&L sur Credit Index et Credit Default Swap – Simulation Viewer
- Phase 1 - Credit Index et Credit Default Swap Post-Integration - Support et améliorations - Workflow – Compliance et Completion Rules – Bulk Tools – Dynamic Tables
Calyon
- Consultant Dérivés de taux
Montrouge2003 - 2006IRD Project Management Team : Equipe de 15 personnes gérant les projets Système côté Maîtrise d’Ouvrage, sur les Dérivés de taux.
• Avril 2003 – Avril 2006 : Consultant indépendant - Dérivés de taux.
- Projet Fusion Exotiques : Fusion des deux organisations CAI et CL-BFI au niveau des portefeuilles Exotic IRD dans un système Front Office et Back Office commun.
- Automatisation du traitement des produits exotiques dans les systèmes Front Office et Back Office : Intégration de formules dans le système Back Office permettant la saisie de produits exotiques de 2nde génération tels que le Corridor, le Power et le Ratchet. Spécifications fonctionnelles, tests, recette et rédaction de procédures utilisateurs.
- Projet MTM Client : Spécification de l’extraction du système Front Office des Dérivés de taux exotiques dans le cadre du projet permettant de fournir une valorisation aux clients de Calyon toutes zones et tous périmètres produits confondus.
- Projet Day One P&L : Détermination des règles permettant de définir le caractère Observable d’une opération de taux dans le système Front Office dans le cadre des nouvelles normes comptables IAS. Mise en place d’un tableau de bord pour le Suivi d’Activité.
- Mise en place de rapprochements entre les systèmes Front Office et Back Office au sein d’une application dédiée : Dérivés de taux standard, exotiques, taux de fixing, flux de trésorerie. Mise en place d’un versioning sur le système Front Office.
CDC IXIS Capital Markets – Caisse des Dépôts et Consignations
- Assistant Trader - Assistant Sales
2001 - 2002Credit Strategy Team : Equipe de 8 personnes, Trading pour compte propre, Dérivés de crédit, Asset Swaps, Valeur relative, Trade de base négative, Arbitrage, Intermédiation Obligations et Convertibles.
• Janvier – Juin 2002 : Assistant-trader, CDD.
- Recherche de prix sur le marché, calcul de P&L, calcul de couverture, booking et suivi des opérations.
Interest Rate Derivatives Sales Team : Equipe de 12 personnes, vente de produits dérives de taux.
• Mi - Juin 2001 – Décembre 2001 : Assistant-vendeur, CDD.
- Calcul de P&L, rédaction de TermSheet, booking et suivi des opérations, reporting.
Credit Derivatives & Asset Swap Team : Equipe de 5 personnes, Trading pour compte propre.
• Janvier – Mi - Juin 2001 : Assistant-trader, stage.
- Assistanat d’un Prop trader dans la gestion d’un book de Dérivés de crédit et d’Asset Swap.
