Yang LIU

En résumé

Entreprises

• Banque Postale Asset Management - Développeur quantitatif

  2014 - 2014 Dé veloppeur quantitatif sur la modé lisation stochastique des risques financiers
  - Dé veloppement d'une plateforme d'analyse quantitative sur les données de marché et de valorisation
  des options complexes sous Matlab avec une Interface .NET C#.
  La plateforme est composé par 4 Modules :
  * Donné de marché Ré cupé ration des donné es de ; diffé rentes méthodes de calcul de la
  volatilité de la corrélation et des indices techniques ; pré diction avec sé rie temporelle (ARMA, GARCH).
  * Analyse de portefeuille. Optimisation de portefeuille par les mé thodes diffé rentes
  (Markowitz, CVaR) ; calcul de la VaR et de la CVaR par les mé thodes différentes (var-covar,
  historique, Monte-Carlo).
  * Gestion des bases des donné es. ;
  * Pricing. Etude de P&L d'une stratégie d'option vanille et calcul des valeurs grecques
  construction d'une bibliothèque de stratégie vanille, d'une librairie de pricing Monte-Carlo pour l'option
  vanille/exotique/complexe par les diffé rentes modè les de volatilité (BS, Dupire, Heston, etc.) et d'une
  bibliothèque de Payoff d'option.
  - Suivi des contre-valorisations des instruments financiers dé rivé s.

• La Banque Postale - Dévelopeeur quantitatif

  Paris 2014 - 2014 Développeur quantitatif sur la modélisation stochastique des risques financiers
  - Développement d’une plateforme d’analyse quantitative sur les données de marché et de valorisation des options complexes sous Matlab avec une Interface .NET C#.
  - Suivi des contre-valorisations des instruments financiers dérivés.

• Bank of China - Assistant d'analyste des risques

  Pékin 2013 - 2013 Assistant d’analyste des risques
  - Evaluation des risques de crédit des individus/entreprises;
  - Gestion des risques pour financement;
  - Traitement des documents de lettre de crédit.
  

Formations

• Unversité Paris Diderot- Paris 7

  Paris 2014 - 2014 Master

• Université Rouen Haute Normandie

  Mont Saint Aignan 2012 - 2014 Master
  
  Master Spécialité Actuariat et Ingénierie Mathématique en Assurance et Finance.

• Université La Rochelle

  La Rochelle 2010 - 2012 Licence
  
  Parcours mathé matiques pour l'é conomé trie.

Réseau

• Anas BOUTADGHART