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Adrien THAI

Paris

En résumé

IT Quant Fixed Income - HSBC Global Banking and Markets

Mes compétences :
Calcul stochastique
Modélisation mathématique
Programmation C#
Programmation C++
Statistiques
Interest Rate Derivatives
Modèles de taux d'intérêt
C#
Finance
Ingénierie
C++
ASP.NET
Fixed Income
SQL

Entreprises

  • HSBC Global Banking and Markets - IT Quant Fixed Income

    Paris 2015 - maintenant En collaboration avec la Recherche Quantitative:
    - Intégration du pricer IR/FX au sein de la plateforme Risk/PV de la banque
    - Migration des calculs de FVA et réconciliation avec Summit
    - Implémentation du pricer Cheapest To Deliver défini par le CSA

  • Société Générale CIB Hong Kong - IT Quant

    2014 - 2015 (Consultant Lunalogic)
    - Implémentation (C#) de pricers (Rates, FX) pour les produits émergents
    - Intégration de librairies financières au sein d'un outil de calcul de PnL
    - Support L3 Booking & Pricing de trades
    - Participation au déploiement de nouvelles solutions pour la région Asie-Pacifique

  • Société Générale CIB - IT Quant

    2013 - 2014 Au sein de l'équipe d'intégration de pricers Fixed Income / IRD:

    - Implémentation (C#) de pricers pour les dérivés de taux
    - Intégration des librairies de pricing de l'équipe R&D
    - Maintenance de l'outil de pricing / analyse des risques
    - Tests et debuggage de code

  • Lunalogic - Stagiaire analyste quantitatif

    Paris 2013 - 2013 Étude du Libor Market Model à volatilité stochastique (Heston).
    Implémentation en C++.
    Pricing de produits semi-exotiques (TARN, CMS Spread Options) et calibration avec les swaptions

  • BNP Paribas Partners For Innovation - Développeur .NET d'application Web

    Montreuil 2012 - 2012 Validation de la conformité des serveurs avant livraison au client BNP Paribas.

    Conception, développement et documentation d'un site Web, afin de faciliter le travail de validation de serveurs.

Formations

  • IAE Master Finance Quantitative

    Grenoble 2012 - 2013 Master en Finance Quantitative

  • Ensimag

    Grenoble 2011 - 2013 Ingénierie pour la Finance - Méthodes Quantitatives Avancées

    Ingénierie pour la Finance - Méthodes Quantitatives Avancées - Mathématiques pour la finance (gestion des risques financiers, pricing/hedging de produits dérivés, statistiques)

    IT finance (implémentation de pricer Monte-Carlo en C++, évaluation de produit structuré en C# - ASP.NET, récupération de données financières en C#.NET)

  • Université Paris 6 Pierre Et Marie Curie

    Paris 2010 - 2011 Master 1

    Théorie des probabilités, Calcul stochastique appliqué à la finance, Informatique scientifique (C++), Méthodes numériques, Statistiques inférentielles

  • Université Paris 12 Val De Marne Licence de Mathématiques

    Creteil 2007 - 2010 Licence

    Analyse réelle, Théorie de l'intégration, Probabilités, Calcul différentiel, Analyse numérique, Equations différentielles, Géométrie euclidienne

Réseau

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