Groupama Asset Management
- Economètre au sein du service Etude Economique
Paris2003 - 2013Co-auteur de plusieurs numéro de la revue « Expertises » avec Laurent Berrebi et Michel Aglietta
• N°3 : Déséquilibres américains : menace mondiale ?
• N°4 : Marchés boursiers américains : cycles réels, cycles monétaires
• N°5 : La mutation des taux d’intérêt américains face à la globalisation
• N°6 : Les marchés de taux de la Zone euro
• N°7 : Banques centrales et Globalisation
*Travaux avec le FMI sur l’écriture d’un papier de recherche « Measuring Long-Term Equilibrium Bond Rates : a Regime-Switching Approach »
*Aide à la conception du scénario macro-économique quantitatif qui est intégré dans la politique de gestion.
*Méthode d’extraction d’une tendance générale à plusieurs séries : Estimation d’un modèle à facteurs dynamiques
Application de la méthode économétrique aux données mensuelles de l’inflation mesurée à partir des prix à la consommation de vingt-quatre pays qui regroupent des pays développés comme émergents.
Extraction de la tendance commune de l’inflation sous-jacente des pays développés
*Conception de différents modèles économétriques
Commerce mondial, ISM manufacturier, Inflation zone euro…..
La Compagnie Financière E. De ROTHSCHILD Banque
- Chargée d'études statistiques
2002 - 2003. Mise en place du logiciel d'analyse de risque prévisionnel APT Pro (Société Aptimum Conseil)
. Réalisation de reportings de risque dédiés aux gérants, aux clients et au directoire.
. Développement d'outils statistiques d'analyse du risque et de la performance des fonds de fonds
Université Paris XII
- Chargée de Travaux Dirigés en Statistique et en Informatique
2001 - 2002Chargée de Travaux Dirigés en Statistique et en Informatique
