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Crédit Agricole
- Business Analyst / Risque Réglementaire - Crédit Agricole S.A.
Montrouge
2013 - maintenant
- Dans le cadre de Bâle 3/CRD4, mise en place du moteur de calcul du RWA en méthodologie Standard Adaptée : rédaction de la documentation (spécifications donctionnelles générales, expression de besoin, Analyse d'impact, recueil de besoin…), recette fonctionnelle, conduite du changement auprès de la DRG, des filiales et des caisses régionales.
- Assistance de niveaux 2 & 3 sur le processus de parallèle-run pour la mise en place du nouveau moteur de calcul du RWA en méthodologie Standard.
- Rétro-engineering sur un outil MS Access de calcul de RWA : rédaction de spécifications fonctionnelles générales et d’userguide.
- Assistance du niveau 2 & 3 sur les arrêtés trimestriels.
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Société Générale
- Consultant (Sungard) Softeam-Cadextan à Société Générale, Corporate & Investment Banking
PARIS
2012 - 2013
ITEC RRF RES : Global Risk View – RISKCUBE : Business Analyst
– Implémentation d’évolutions fonctionnelles : nouvelles méthodes de calcul du Jump-to-Default, de méthodes de récupération de rating : récupération de besoin utilisateurs, rédaction de spécifications, UAT et validation.
– Mise en place de nouvelles alimentations : VaR CVA, indicateurs de risques pour de nouveaux périmètres fonctionnels : coordination, UAT et validation.
– Mise en place de nouveaux reports à destination des équipes Risques : coordination, UAT et validation.
– Études fonctionnelles dans le but de correction ou d’évolution de modules fonctionnelles existants : Analyse, mise en place de bug fix, coordination, , UAT et validation.
Environnement : Risque de Marché, produits financiers, données réglementaires, , IT Risque finance
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Crédit Agricole CIB
- Consultant (Sungard) Softeam-Cadextan
Montrouge
2008 - 2012
RPC OPG (Risk & Permanent Control ; Organisation, Projets et Gestion) : Études de Risques de Contrepartie :
– Production de données réglementaire de risque de contrepartie : coordination, contrôles et validation des productions mensuelles de risque réglementaire, entre autres des données de risque de portefeuille de la banque, des données de ratios Bâle II (rations Cooke), des emplois pondérés.
– Support métier sur le risque de contrepartie : Assistance sur la suite SDP aux contrôleurs et analystes risque. Études visant à la mise en place d’évolutions ou de paramétrages. Études métiers également pour les projets des IT Risque.
– Coordination, contrôles, mise à jour et suivi du référentiel dans SDP des affectations de centres de profits et des lignes produit en coordination avec la Direction Financière permettant ainsi un traçage des activités de la banque.
– Support métier sur le référentiel Tiers de la banque (RICOS Euclid) : Assistance sur la suite SDP aux contrôleurs et analystes risque. Études visant à la mise en place d’évolutions ou de paramétrages. Études métiers également pour les projets des IT Risque. Traitement de fiabilisation de la base Tiers.
Environnement : Risques de contrepartie, produits financiers, données réglementaires, Référentiel de tiers, Notions de Bâle II, IT Risque finance, VBA.
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SunGard
- Consultant (Sungard) Softeam-Cadextan
Lognes
2005 - 2008
SUNGARD ASSET ARENA ACCOUNTING SYSTEMS GP3 : Progiciel d’administration de fonds : Support utilisateur pôle réglementaire :
– Support et gestion réglementaire de GP3 lors de la production de documents réglementaire à destination institutionnelle et réglementaire à destination de l’AMF, la BDF, les porteurs de parts.
– Gestion de projets réglementaires : Mise en place, implémentation et déploiement des nouvelles règlementations dans le progiciel GP3
– Veille fonctionnelle et analyse de développement de nouveaux modules réglementaires dans le progiciel GP3
– Département Support : enregistrement, analyse et solution d’anomalies utilisateur.
Environnement : Valorisation des OPCVM, des valeurs mobilières, réglementation des OPCVM, SGBD, VBA.
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AXA France
- Consultant (Sungard) Softeam-Cadextan
Nanterre
2004 - 2004
AXA-IM : Support Informatique des équipes des Gestions, de Négociation et de Risk Management du pôle Fixed Income :
– Analyse et Développement d’outils de Gestion de Portefeuille, de Simulation de Position, d’outils de récupération de Données de Marchés et de Calcul d’Indicateurs de Risque, de Gestion d’Ordres par les Gérants et les Négociateurs interfacée avec DECALOG pour les équipes de Gestion et de Risk Management.
– Déploiement des outils développés et Support utilisateur
– Gestion des données de marché.
Environnement : Gestion des OPCVM, Pricing d’instruments financiers, Indicateurs de risque, VBA, MATLAB, SGBD.
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EDF
- Stagiaire - Market Pricing Analyst
Paris
2003 - 2004
Branche Énergie – Service Opérations de Marché – Desk Pricing :
– Pricing de Produits Structurés et Dérivés Energétiques (Électricité).
– Valorisation du Parc de Production.
– Développement d’Outils de Pricing et de Calcul d’indicateurs de Risques.
– Gestion des données de marché.
Environnement : Pricing de produits structurés basés de commodités énergétiques, Prévision de consommation énergétique, Indicateurs de risque, VBA, C, MATLAB, SGBD.
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CIC
- Stagiaire - Assistant Trader sur Options Exotiques sur Indices
Paris
2002 - 2002
Salle des Marchés CIC Paris – Service Produits Structurés :
– Assistant Trader sur Options Exotiques sur Indices.
– Développements de Pricers de revalorisation d’opérations avec calcul du prix et des indicateurs de risques.
– Gestion des données de marché.
– Développement d’outils de récupération et de calcul d’indicateurs de marché et d’application de procédures automatiques.
Environnement : Pricing de produits structurés d’options et d’indices, Indicateurs de risque, VBA, C, C++, SGBD.
