Mes compétences :
Méthodes Monte Carlo en finance
JAVA
Statistiques
Calcul parallèle MPI OPENMP
Logiciel R
.NET
Séries temporelles
Risque de crédit
SQL
C++
Calcul stochastique
Entreprises
ENSIMAG
- Evaluation de produits structurés
2013 - maintenantLe projet consiste à développer une application (en .NET) qui permet au gestionnaire d’un fond commun de placement de valoriser le produit structuré, et lui fournir les outils (développés à partir de modèles mathématiques) pour gérer son portefeuille.
Après avoir modélisé le payoff du produit à partir des spécifications fournis, une couverture delta neutre a été mise en place. La couverture prenait en compte (mathématiquement) la différence des taux de change du panier d'actions sous-jacent au produit structuré.
Le projet implémenté dans l’environnent .NET incluait une base de donnée locale qui sert à stoker les données nécessaires au pricing et la couverture (cours d'actions, taux de change, taux d'intérêt) et l'historique des calculs effectués durant la vie du produit.
La dernière partie concerne le mise en place d'une inerface ergonomique qui permet au gestionnaire du fond de valoriser son produit,le couvrir et se renseigner sur des données financières qu'il juge utiles
AXA France
- Projet de fin d'études
Nanterre 2013 - maintenantProjet de conception d'une application de gestion de risque pour les produits VARIABLE ANNUITIES
IAE
- Gestion indicielle du portefeuille
Mimet2012 - 2012Le projet implémenté en .NET concerne le développement d'un outil de gestion d'un portefeuille qui tracke la performance d'un indice de Benchmark. Il permet aussi à l'utilisateur de tester la qualité du tracking avec du backtesting de la stratégie sur des données historiques.
SQLI
- Stage ingénieur
Levallois-Perret2012 - 2012Refonte du système d'information de GROUPAMA PJ : Développement de traitements batch et mise en place d’outils générique de reporting dans un environnement JAVA J2E
ENSIMAG
- Etude des aspects numériques des techniques de couverture en temps continu
2012 - 2012Le but du projet et d’étudier trois méthodes de Monte Carlo (méthode des différences finies, méthodes des trajectoires PAPTHWISE, méthode de LIKELIHOOD) utilisés pour l’estimation du prix d’un type d’options (option européenne, asiatique, multidimensionnelle) et de quantités pour la couverture en delta neutre (estimation des delta). Un travail d’étude théorique a été fait d’abord pour étudier de modèle de Black-Scholes, et ensuite les variances et les conditions d’optimalité de chaque méthode Monte Carlo. L’étape d’après était d’implémenter les méthodes Monte Carlo (en C++) et d’analyser les résultats obtenus en les comparant aux attentes théoriques.
