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Mehdi ERRACHDI

Paris

En résumé

Ingénieur en Mathématiques, Informatique et Finance, titulaire d'un Master 2 en recherche quantitative en finance de marché, je suis étudiant en école de commerce et recevrai mon diplôme d'études supérieures en management (DESMA) en fin de cette année. Je suis actuellement en recherche d'opportunité en banque d'investissement, en gestion d'actifs ou en fusions/acquisitions.

 Finance des marchés :
Théorie financière, Finance internationale, Microstructure des marchés financiers, Actions, Obligations, Options vanille, Options exotiques Taux d'intérêts, Dérivés actions, Dérivés de taux et de crédit
 Finance d'entreprise :
Private Equity, Fusions & Acquisitions, Contrôle de gestion, Comptabilité des instruments financiers, Gestion bancaire, Droit/Finance et gouvernance d'entreprise, Montage de LBOs
 Mathématiques appliquées à la finance :
Processus aléatoires, Calcul stochastique, Risque de crédit, Gestion dynamique des risques financiers, Méthodes de Montecarlo et réduction de variance, Méthodes numériques, Statistiques multidimensionnelles, Statistique inférentielle, Méthodes Quantitatives pour l'aide à la décision
 Certifications et accréditations : AMF 100% 0h19/3h00 / Bloomberg Essentials BESS ( comos + equis + fx + fi ) / Bloomberg BAT ( TOP 200 worldwide scorers of june and july 2013 without any preparation )
 Finance et SI : SUMMIT / SUMMIT FT - REUTERS
 Outils mathématiques : Scilab, Matlab, R
 Bases de données : SQL
 Langages de programmation : Ada, Java, C/C++/C#, Excel/VBA, ASM

Mes compétences :
Management
Risque de crédit
Trading
Finance quantitative
Produits structurés
C Sharpe
Options
Informatique
Management opérationnel
Fusions & Acquisitions
C++ Java
Fixed income valuation
Gestion d'actifs/ asset management
LBO / Acquisition Finance
Excel VBA
Derivatives
Marchés financiers et boursiers
Calcul stochastique
Finance d'entreprise
AMF
Bloomberg Essentiels (ALL)
Bloomberg BAT

Entreprises

  • BNP Paribas - Equity Derivatives, Advanced Pricing and Structuring ( contractor )

    Paris 2014 - maintenant

  • HSBC - Commando - Assistant Trader Produits Structurés de Taux

    Paris 2012 - 2012  Marchés financiers (Obligations, Dérivés de Taux, MTNs)
     Audit des pricers de rachat MTN/EMTN structurés + Rédaction du rapport d'audit
     Correction des bugs des pricers, rajout de nouveaux produits pour le market pricing et fusion des différents pricers
     Vérification de prix d'emtns structurés, envoi des prix au marché (Bloomberg, Reuters) - Assistance du trader (Asset swap - Gnbv - Pricing)
     Développement de feuilles de pricing, de suivi de position et de contribution pour le trading de structurés de taux HSBC Monde
     Dérivés de Taux : Bonds / Swaps / Swaptions / Money Market ...
    Définition du niveau de funding (asset swap)
    Gestion de la marge de rachat (gnbv)
     Courbes de Taux : BootStrap, Taux Forward
     EXCEL/VBA Macros
     SUMMIT FO and SUMMIT MUST
     TIBCO - C/C++ - SQL

  • THALES SAS - Ingénieur

    Courbevoie 2010 - 2010 De juillet à Septembre 2010, j'ai effectué mon stage de 2A au sein de Thalès SAS (95520 OSNY).
    Durant cette période, j'ai travaillé sur un projet de surveillance par caméras ip et de réalité augmentée.
    L'objectif de mon stage était d'intégrer les flux vidéos provenant de caméras ip (ou des séquences vidéo pour la réalité augmentée) dans un panorama. Le panorama étant une image construite à partir de l'agrégation des champs de vision de toutes les caméras. Ainsi, par exemple, nous avons une image figée de tout ce que l'on souhaite surveiller. Et en manipulant les caméras à distances, ce qu'elles filment est rafraîchit et mis à jour en temps réel.

    J'ai pu dans le cadre de ce stage, utiliser mes compétences mathématiques et informatiques. Le développement s'est fait en C++.

Formations

  • IAE (Grenoble)

    Grenoble 2011 - 2012 Master 2 recherche en finance quantitative

    Finance Quantitative - Calcul stochastique avancé, Risque de crédit, Gestion dynamique des risques financiers, Méthodes de Montecarlo et réduction de variance, Méthodes numériques, Microstructure des marchés financiers

  • Grenoble Ecole De Management

    Grenoble 2010 - 2013 Diplôme d'études supérieures en management (DESMA)

    Management / Finance des marchés - Cursus commun : Management
    +
    Spécialisation en finance : Capital risque et Private Equity, Fusions & Acquisitions, Contrôle de gestion, Comptabilité des instruments financiers, Gestion bancaire, Droit/Finance et Gouvernance d'entreprise, Montage de LBOs, Méthodes quantitatives d'aide à la décision

  • Ensimag

    St Martin D'Heres 2008 - 2012 Diplômé d'ingénieur en mathématiques et informatique appliquées à la finance

    Mathématiques financières, Finance - Théorie financière, Processus aléatoires et probabilités, Calcul stochastique, Risque de crédit, Méthodes de Montecarlo, Méthodes numériques, Equations aux dérivées stochastiques (EDS), Statistiques multidimensionnelles, Statistique inférentielle, Finance internationale, Finance d'entreprise
    Algorithmique, Programmation orientée objets, Optimisation, Conception

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