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ACTUARIS
- Actuaire Consultante
Tassin
2013 - maintenant
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OPTIMIND WINTER
- Stagiaire en alternance
PARIS
2012 - 2013
Préparation du mémoire : Valorisation des contrats d'épargne dans le cadre d'un processus d'Orsa. Application de la méthode Least Squares Monte Carlo pour l'estimation des fonds propres.
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Winter & Associés
- Stagiaire
2012 - 2012
Calibrage
d’un
modèle
gaussien
à
deux
facteurs.
Modèle
G2++,
Méthode
d’interpolation
et
d’extrapolation,
UFR,
valorisation
risque
neutre,
caps.
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Université Paris-Dauphine
- Enseignant vacataire
Paris
2012 - 2012
Cours et travaux dirigés en probabilités et statistiques.
Licence 1 DEGEAD (économie-gestion).
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AXA Hedging Services
- Mémoire de statistiques appliquée
Nanterre
2011 - 2012
Estimation
de
fonction
de
rachats
sur
des
produits
variable
annuities.
-
Université Paris-Dauphine
- Stage de recherche
Paris
2011 - 2011
An
equilibrium
trading
volume
model
in
presence
of heterogeneous
biased
estimations
and
information
acquisition
costs.
Article
soumis
à
publication
avec
Gabriel
Turinici
et
Agnes
Bialecki.
