Elie MERYGLOD

En résumé

Entreprises

• Natixis Assurances - Responsable fonctionnel Risques - Domaine Pilotage et R&D chez Natixis Assurance

  Paris 2018 - maintenant Direction des Risques - Département Mesure du Risque et Gestion Actif Passif
  
  Pilotage fonctionnel de l'activité de l'un des trois domaines du département (Pilotage et R&D)
  
  Missions :
  
  ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
  - Identification, proposition et priorisation des sujets
  -
  
  IFRS 17
  - Contribution directe au projet - Chantier Stratégie et Business
  Analyse de la norme, calcul du P&L, optimisation des modèles de projection, études d'impacts
  - Réflexion autour de l'organisation cible : processus de production pérenne, interaction entre les sujets du domaine pilotage et R&D et IFRS 17
  
  PILOTAGE DE LA SOLVABILITÉ
  - ORSA : pilotage et réalisation des travaux quantitatifs (définition des scénarios, production des SCR et des bilans)
  - Optimisation de la solvabilité : Recherche et analyse de différents leviers (mesures transitoire, leviers réglementaire, stratégies de couverture), études d'impacts et mise en œuvre
  
  PILOTAGE ET SUIVI DES RISQUES
  - Tableau de bord : identification et production d'indicateurs de suivi des risques diffusés trimestriellement
  - Risk Appetite : définition et mise en œuvre du cadre d'appétence aux risques de la compagnie
  - Solvabilité anticipée : mise en place de méthodes d'estimation du ratio de solvabilité prospectif à fin d'année/fin de trimestre
  
  STRESS TESTS
  - Réglementaires (ACPR, EIOPA)
  - Internes, pour le compte du groupe bancaire (EBA, ICAAP, PPR)
  
  MODÉLISATION ALM
  - Revue et amélioration des modèles de projection (épargne et prévoyance)
  - Développement de méthodes d'approximation du SCR (LSMC, Curve Fitting...)
  
  AUTRES
  - Réassurance : Recherche, mesure d'efficacité et tarification de solution de réassurance
  - Rendement du fonds général : estimation du rendement prospectif du fonds général selon différents scénarios
  - Réponse aux recommandations (ACPR, IG)

• Natixis Assurances - Chargé d'études ALM - ALM Analyst

  Paris 2015 - 2018

• Coface Germany - Intern in the actuary division of Coface Germany

  2014 - 2014 Development and optimization of the macroeconomic models used to adjust the Expected Loss
  calculation.
  Portfolios : Germany domestic and export, Netherlands domestic, Sweden domestic and Denmark
  domestic.
  
  Loss Given Default calculation from historical portfolio data :
  - Analysis and segmentation of the risks in portfolio by objective and independent categories
  (rating, amount, country, field) – SAS
  - Implementation of a projected LGD calculation tool realizing multidimensional correction on
  standard values according to the selected categories – VBA
  
  Expected Loss back testing

• Natixis Assurances - Alternant Gestion Actif - Passif

  Paris 2013 - 2014 Mise en place du calcul infra-annuel du Solvency Capital Requirement (SCR);
  Etude de méthodes d'approximation du SCR (Least Square Monte Carlo);
  Refonte de l'agorithme de taux servi : Rédaction des spécifications, implémentation maquette VBA, recette (plateforme modèle de projection : MoSes)

• Natixis Assurances - Stagiaire Gestion Actif Passif - Intern Asset and Liability Management

  Paris 2013 - 2013 Stage dans le service Gestion Actif Passif du Département des Risques de Natixis Assurances.
  Thèmes d'études : calculs d'indicateur de solvabilité sous Solvabilité 2 (SCR)

• Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne - Etudiant

  2011 - 2012 2012-13 Ambassadeur - Bloomberg Assesment Test (BAT) : Organisation de deux sessions du BAT au cours de l'année scolaire 2012 - 13
  
  2012 - 13 Trésorier - Mines Investment Club (MIC) : Club de Finance de l'Ecole des Mines de Saint-Etienne
  
  2011 - 12 Trésorier – Association Credit’s Mines : Projet visant à monter une structure de micro-crédit au Togo (85 prêts effectués en 2011)

• Sealed Air - Opérateur en chaîne de production

  Épernon 2010 - 2010

• MMA - Stagiaire gestionnaire sinistre

  LE MANS CEDEX 9 2009 - 2009

Formations

• ISFA (Institut De Science Financière Et D'Assurances)

  Lyon 2013 - 2014 Diplôme d'Actuaire, Master SAFIR - Master's Degree in Applied Actuarial and Financial Sciences
  
  Mémoire : Mise en œuvre de la méthode Least Square Monte Carlo sur portefeuille d'épargne

• Université Jean Monnet (Saint Etienne)

  Saint Etienne 2012 - 2013 Licence Économie - Gestion - Bachelor's Degree in Economics

• Ecole Nationale Supérieure Des Mines De Saint-Etienne (Saint Etienne)

  Saint Etienne 2011 - 2014 Ingénieur Civil des Mines
  
  Mathématiques Appliquées et Finance Quantitative - Mathématiques statistiques, probabilité, ingénierie des systèmes informatiques - Mathematical statistics and probability, IT

• Lycée Chateaubriand

  Rennes 2009 - 2011 MPSI - PSI*
  
  Mathematics, Physics

• Lycée Sylvia Monfort

  Luisant 2007 - 2009 Filière Scientifique, Option SVT, Spécialité Mathématiques, Mention Très Bien
  
  Baccalauréat Général - Mention Très Bien

• Terre Haute North Vigo High (Terre Haute)

  Terre Haute 2006 - 2007 Exchange student at Terre Haute North Vigo High School, Terre Haute, Indiana, USA, for five months

Réseau

• Adrien LE MENN, CFA

• Clémence TERRÉ

• Damien MERCIER

• Franck PEIGNÉ

• Jean BOYER

• Jean-Baptiste AYPHASSORHO *

• Samira BOUILLET

• Samuel QUESADA

• Urielle LE DORTZ

• Valerie VENANT