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La Banque Postale
- Chef de projet MOA
Paris
2013 - maintenant
Intervention au sein de la Direction des Risques.
Mise en œuvre d’un outil de pilotage et de surveillance des risques :
Cadrage et conception du projet en vue de l’optimisation du dispositif de surveillance des risques de crédit consolidés, sur le périmètre clientèle personnes morales de la Banque Postale (LBP). Cette solution apporte des éléments de réponse aux problématiques de pilotage risque, stratégique, commerciale et financier de son activité.
Base des engagements, moteur de calcul et monitoring des limites et des impacts : les enjeux de LBP sont de :
• Doter LBP d’un véritable outil de pilotage des risques centralisant l’ensemble des engagements du périmètre,
• Optimiser la surveillance des risques avec l’utilisation d’informations mises à jour quotidiennement,
• Encadrer et suivre le risque de crédit sur les activités commerciales de la clientèle hors particuliers (souverains, institutions financières, grands comptes, entreprises et professionnels, collectivités locales…),
• Fournir une vision consolidée de l’ensemble des expositions du groupe LBP sur le périmètre suivi par la DRCEI,
• Fournir une vision consolidée de l’ensemble des expositions du groupe LBP et du disponible pour une contrepartie donnée au FO (DOF et DEDT) lors du processus d’octroi.
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Crédit Foncier de France
- Chef de projet MOA
CHARENTON CEDEX
2012 - 2013
Projet SI Risque : Fiabilisation du dispositif de reporting interne.
Audit et mise en place d’une base de pertes sous access afin de contourner le chemin critique de production du COREP et d’alimenter la Base Nationale des pertes de BPCE
Projet Réglementaire - dans le cadre du programme d'homologation du CFF, prise en charge du chantier fiabilisation du dispositif de production du COREP.
Modification du sourcing du flux COREP - alimentation à partir d’un Datawarehouse à la place d’un infocentre.
Enrichissement du modèle avec les informations de notation internes afin d’assurer le passage en méthodologie avancée.
− Réalisation du cadrage du projet afin de valider la solution cible, le lotissement et chiffrage du projet
– Livraison du Cahier des Charges
− Pilotage du projet pour la partie MOA
− Construction et gestion du planning
− Communication projet
− Réalisation de spécifications détaillées
− Rédaction du plan de recette
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NATIXIS
- Chef de projet MOA
Paris
2009 - 2012
Projet Apollo - Mise en place d’une nouvelle application de gestion de la filière financement et adaptation des outils de la DR.
Chef de projet – évolution des outils
Réalisation de l’étude préalable avec lotissement et chiffrage du projet
Rédaction du contrat d’avant projet et des spécifications fonctionnelles des différents lots
Pilotage du projet pour la partie MOA
Analyse des risques relatifs au projet, déclinaison et suivi des plans d’actions
Construction et gestion du planning
Communication projet
Rédaction du plan de recette
Référent fonctionnel DR – Programme Apollo
Pilotage du projet pour le compte de la Direction des Risques (DR)
Rédaction de l’étude d’impact sur les outils de la DR
Centralisation des besoins de la DR
Création de la grille de produits DR
Définition du traitement risque des produits migrés
Préparation des validations de la DR sur les livrables du projet
Préparation de la migration applicative
Rédaction du plan de recette
Validation du déploiement du progiciel LOAN-IQ
Préparation du déploiement à l’internationale
Autres projets pour le compte de la Direction des Risques sur le périmètre du suivi risque contrepartie
Migration des référentiels produit et activité
Définition des enjeux métier et SI
Etat des lieux et trajectoire métier et SI
Rédaction des différentes fiches de candidature projet en vue des évolutions de l’outils de suivi des limites
Ajout d’un nouveau plan d’analyse dans l’outil Fermat
Elaboration de la cartographie des acteurs et identification des impacts du projet
Collaboration avec les équipes du Contrôle de gestion pour la mise à disposition des activités dans FERMAT
Définition des regroupements d’activité du plan d’analyse métier en cohérence avec le suivi des risques contrepartie, pays et réglementaire
Rédaction des spécifications fonctionnelles détaillées relative à l’exploitation des activités dans les outils risques
Assistance au pilotage stratégique
Analyse des risques relatifs au projet, déclinaison et suivi des plans d’actions
Construction et gestion du planning
Communication projet
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Groupe BPCE (Banques Populaires Caisses d'Épargnes)
- Consultant MOA
2007 - 2009
Projet Bâle II BFBP
Objectif : Dans le cadre du projet BâleII du groupe, mise en œuvre des recommandations de la Commission bancaire suite au passage en méthode IRBA du portefeuille Retail et préparation au passage en méthode IRBA des autres portefeuilles.
• Intégration des banques Migrantes ou fusionnant à la Base des Pertes Nationale regroupant tous les encours défaillant du groupe
– Analyse fonctionnelle des flux de pertes envoyés par les établissements du groupe et détermination des plans d’action à mettre en œuvre par les banques post-mise en production
– Validation de la mise en production et des plans d’améliorations des établissements
• Préparation et mise en œuvre des montées de version de la base des Pertes avec les banques pilotes du groupe en vu du passage en méthode IRBA
– Définition du périmètre fonctionnelle de la version
– Élaboration des règles de gestion avec les banques pilotes
– Rédaction du cahier de recette au niveau fédérale
– Validation de la mise en production au niveau fédérale
– Contrôle de la mise en œuvre opérationnelle
• Mise en place d’outils de suivi de production (monitoring Pertes) et de contrôle de cohérence des informations des différents chantiers MacDonough (Calcul du ratio, moteurs de calculs PD et LGD)
• Mise en œuvre des recommandations de la Commission Bancaire
– Amélioration de la couverture fonctionnelle de la base des pertes par ajout de nouveaux produits (Crédit Bail, Engagement par signature, société de Caution Mutuel) et/ou l’ajout de nouvelles données nécessaires aux équipes de modélisation
– Mise en place de piste d’audit pour les prêts restructurés
– Mise à jour de l’évaluation des frais internes (modification de l’assiette et du mode d’affectation)
Environnement technique : Windows, Microsoft Office (Word, Excel, Access,), SAS
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NATIXIS
- Consultant MOA
Paris
2007 - 2007
Risque de contrepartie
Objectif : Dans le cadre du suivi du risque de contrepartie, d’une part, maintenance de l’application synthèse utilisée pour suivi du risque de contrepartie du périmètre financement - SI-Risques et d’autre part réalisation de l'étude préalable du chantier de fiabilisation des garanties dans SI-Risques.
• Maintenance applicative
– Etude des différentes activités du financement de NATIXIS
– Etude des fonctionnalités de SI-Risques (suivi des encours et des limites sur trois axes d’analyse : tiers, produit et unité fonctionnel)
– Audit des différentes applications alimentant SI-Risques
– Support utilisateurs niveau 2 : répondre aux demandes des chargés d’affaires et des Middles Office
– Spécification des évolutions à la maîtrise d’oeuvre (nouveaux produits, nouvelles applications à intégrer)
– Recette d’intégration des nouvelles applications en amont alimentant SI-Risques et/ou de non régression dans le cas d’évolution de celles-ci
• Fiabilisation des garanties
– Etude fonctionnelle des différents types de garanties (sûretés, protections)
– Audit des systèmes de gestion des garanties alimentant SI-Risques
– Interviews des métiers (Direction des Risques, des MOA gérant les garanties, des Middle Office chargés de la gestion des garanties, des Back Office chargés de saisir les saisir dans le SI) pour évaluer les écueils de l’application SI-Risques
– Présentation d’un plan d’action à la Direction des Risques pour améliorer la qualité des données en amont et faire évoluer SI-Risques afin d’exploiter l’exhaustivité des garanties présentes dans le SI
– Organisation et animation des comités de suivi de projet
– Planification et lotissements des chantiers
– Rédactions d’expressions de besoins liées à chaque chantier
– Recette d’intégration et de non régression pour chaque évolution
– Coordination des mises en production
Environnement technique : Windows, Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint), MVS
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SGEF France (Société Générale Equipment Finance)
- Consultant décisionel
2004 - 2007
Projet Bâle II FAE (financement aux entreprises)
Objectif : Dans le cadre de la réforme des ratios de solvabilité (Bâle II), pour le compte de la branche chargée du financement aux entreprises, création d’un modèle prédictif de LGD (perte en cas de défaut) nécessaire au calcul des fonds propres en méthode IRBA (Internal Rating Based Advanced).
• Analyse préliminaire :
– Etude des différentes activités du financement aux entreprises (crédit bail, location financière, crédits adossés,…)
– Audit du Système d’Information (systèmes d’exploitation et SGBD) de la partie financement aux entreprises
– Interview des métiers (Direction des risques et Direction des statistiques)
– Etude fonctionnelle du défaut réglementaire afin de l’interpréter avec les données du Système d’Information de SGEF France
– Définition de la perte en cas de défaut (LDG) suivant les contraintes réglementaires et techniques
• Création d’une base d’étude pour modéliser la LGD
– Audit des différentes sources d’informations (recouvrement, base de gestion)
– Demandes d’enrichissements externes (INSEE, Banque de France)
– Création d’une base d’étude regroupant l’ensemble des informations concernant les tiers et les contrats sous SAS
• Modélisation de la LGD avec SAS et le logiciel KXEN
– Dépouillement des données avec KXEN et SAS
– Création d’un modèle de régression linéaire avec les procédures SAS (REG et GLM)
– Test et validation du modèle avec les responsables risque
• Documentation
– Rédaction de la documentation fonctionnelle : gestion du défaut et définition de la perte
– Rédaction d’un manuel technique en vue d’une validation en interne et par la Commission Bancaire
– Mise en place de la piste d’audit
• Mise en production
– Rédaction du cahier des charges relatif à l’intégration de la LGD dans les outils décisionnels
– Implémentation du modèle dans le Système d’Information
– Intégration des ratios bâlois dans les outils décisionnels afin de respecter le USE TEST réglementaire
• Back-testing du modèle de LGD
– Mise à jour des bases de données
– Test de stabilité de la population et de la base d’étude
– Test de performance des modèles
• QIS5 : l’objectif est de comparer les différentes méthodes (standard, IRB, IRBA) permettant l’allocation de fonds propres selon la nouvelle réglementation
– Qualification du stock d’encours de SGEF France
– Segmentation des contreparties et des transactions
– Pooling des engagements
– Elaboration des procédures : use test, renotation, défaut
– Mise en place et maintenance des reporting internes et externes mensuel post-QIS5
• Préparation de la venue de la Commission Bancaire en collaboration avec les équipes de l’Inspection Générale du groupe SG
– Réalisation des études complémentaires dans le cadre de l’inspection interne
– Rédaction de préconisation en collaboration avec l’Inspéction Générale
– Mise à jour de la documentation et planification du plan de roll out du modèle de LGD
• Maîtrise d’ouvrage
– Conduite de réunion avec la maîtrise d’oeuvre sur la définition des flux et la mise à disposition des données nécessaires au back-testing
– Rédaction de comptes rendus des différents comités (modèles, défauts, pertes, etc…)
– Création des jeux de recette : travail en équipe avec la maîtrise d’œuvre
– Réalisation de la recette fonctionnelle et des tests d’intégration en collaboration avec la maîtrise d’oeuvre et la maîtrise d’ouvrage
– Etablissement d’une cartographie des encours retail et PME gérés par SGEF France
– Mise en place d’une segmentation simplifiée des contreparties et des transactions
Environnement technique : Windows, UNIX, SAS, logiciel KXEN
Avril – août 2004 : SGEF France (Société Générale Equipment Finance)
Projet Bâle II FAP (financement aux particuliers)
Objectif : Au sein de la direction statistique, création des datamarts nécessaires à la modélisation de la LGD et au pilotage de l’activité de financement aux particuliers. Création des outils de r
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ALLIANZ France
- Chargé d'études
2002 - 2003
Dans le cadre du projet CRM des AGF, mise en place d’outils de reporting, du suivi d’activité commerciale sous la forme de tableau de bord SAS, audit et amélioration du datamart marketing.
• Conception et réalisation d’une application Excel (VBA) de suivi des connexions des commerciaux à partir de données Siebel stockées dans une base de production DB2
• Réalisation d’études statistiques avec le progiciel SAS notamment sur les performances des démissionnaires
• Réalisation d’un suivi graphique de l’activité du réseau
– Spécification détaillée
– Conception et réalisation sous SAS
– Intégration des graphiques dans des pages HTML pour la diffusion
• Mise en place de tableaux de bord SAS intégrés dans des pages HTML à partir de données du datamart marketing
– Etude et réalisation de l'application
– Participation aux réunions d’évolutions de l’application
• Participation à l'audit du datamart marketing
Environnement technique : Windows, SAS et SAS-HTML, DB2, VBA, SQL
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BNPPARIBAS
- Stagiaire ingénieur d'étude
Paris
2002 - 2002
Dans le cadre de la réforme Bâle 2, fiabilisation et intégration de flux de données de source variées dans un Datawarehouse et création d’un historique en utilisant une base Oracle version 8/9i.
• Etude de la structure des informations reçues
• Création de tables de réception des données brutes
• Chargement des données dans une base de préparation via un ETL
• Traitement de filtrage, réconciliation et complétion à l’aide de procédures stockées en PL/SQL
• Création d’un historique des données
• Migration des données d’une base de développement vers une base de recette
• Participation aux réunions d’évolutions de l’application
• Mise à jour de la documentation technique de l’application
• Rédaction d’un manuel utilisateur en vue de la maintenance du produit
