SFIL
- Responsable Capital Economique et Stress Test
2015 - 2017
HSBC France
- ALM - Pôle Taux
Paris2012 - 2015
BPCE
- Responsable Adjoint Modèles Bilan Clientèle
PARIS2010 - 2012Chargé des modélisations :
- Mise en place des modèles comportementaux.
- Valorisation d'options cachées (Provisions épargne logement, options de Remboursements anticipés, ...)
- Calibrage et Implementation de modèles de taux
- Mise en place de l'analyse des Risques optionnels par équivalent delta
- Aide à la création de nouveaux produits et tarification (TCI)
BPCE
- Analyste Quantitatif ALM
PARIS2009 - 2010Modélisation de l'épargne réglementée (PEL, CEL).
Modélisation des remboursements anticipés
Modélisations de taux de productions crédit.
Modélisation des taux d'intérêts.
Mise en place des équivalents delta des options.
BFBP
- ALM, Banque Fédérale des Banques populaires
2006 - 2009Gestion du risque de taux d’intérêt du Groupe Banques Populaires.
Consolidation des risques financiers (risque de taux global et de liquidité).
Modélisation de l'épargne réglementée (PEL, CEL).
Consolidation des risques de remboursement anticipés.
Modélisation des remboursements anticipés
Modélisations de taux de productions crédit.
Mise en place des équivalents delta des options
2004 - 2006Construction de scores marketing et risque,
Optimisation des réserves pour crédit revolving,
Etude de l'évolution de l'encours et des financements
