Fabrice THOMAS

En résumé

Entreprises

• Calypso Technology - Product Manager, Risk and P&L

  San Francisco 2010 - maintenant Au sein du département R&D, responsable du Risk and P&L (sensis, hedge, stress, P&L).

• Natixis - Maîtrise d'Ouvrage R&D FI

  Paris 2006 - 2010 Au sein de l'équipe Maîtrise d'Ouvrage R&D FI, responsable de l'intégration Calypso en Front et Middle des produits complexes de taux, et hybrides taux-change.
  
  - Intégration FO des options complexes de taux: Cancellable Range Accrual et assimilés.
  - Intégration FO to BO des produits hybrides taux-change: Power Reverse Dual Currency, FX TARN et assimilés.
  - Intégration des générateurs de courbes de taux et de nappes de vol (taux et FX).
  - Mise en place du calcul de sensibilités standards (delta, vega, etc.) et croisés (gamma, vanna, volga, etc.).
  - Dans le cadre du projet global de stress tests Natixis, mise en place des stress tests dans Calypso pour les produits taux et FX.

• Informatique CDC pour IXIS-CIB - Ingénieur d'Etudes Calypso

  2005 - 2006 Assistant chef de projet pour l'implémentation de Calypso en Front to Back pour les produits dérivés de crédit et exotiques des taux.
  
  Responsabilité des parties Front, Middle, et architecture, notamment avec le grid computing DataSynapse.

• Informatique CDC pour IXIS-CIB - Ingénieur d'Etudes Summit OTC Front

  2003 - 2005 Conception et réalisation d'addins Summit pour le pricing de produits dérivés de taux et de crédit. Interfaçage des librairies de pricing IXIS-CIB avec Summit.

Formations

• Ensimag

  St Martin D'Heres 2000 - 2003 Ingénieur

• Lycée Louis Pasteur

  Neuilly Sur Seine 1998 - 2000 MPSI / MP

• Lycée Albert Camus

  Bois Colombes 1991 - 1998