Mes compétences :
Statistiques et Méthodes Quantitatives
Économétrie
Mathématiques financières
Risque de crédit
Assurance crédit
Finance de marché
logiciel de statistique R
SAS
SQL
2012 - 2012Prévision du sens d'évolution journalière de l’indice S&P500
Coface
- Chargée d'études statistiques
Bois-Colombes2011 - 2011- modélisation du risque de crédit: modèle de Merton, calcul des paramètres PD, LGD, EAD, calcul de matrices de migration...
- Calcul de provisions: modèles stochastiques (Mack et Bootstrap...) et méthode bayésienne.
SCOR
- Stagiaire:risk modelling and natural hazards
