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Grégoire LEBLON

MONACO

En résumé

Mes compétences :
Quantitative finance

Entreprises

  • Nereas Asset Management - Quantitative Trading

    2013 - maintenant
  • University of Rennes 1 - ATER

    2009 - 2013
  • Dexia - Analyst Quantitatif

    La Défense 2008 - 2008 Modélisation pour l’ensemble des filiales de Dexia des paramètres de risque en fonction des ratios de bilan, des données du contrat et de variables macro-économiques.
  • EDF - Ingénieur Chercheur

    Paris 2007 - 2007 Etude et prévision en probabilité de l’aléa à court terme de la température sur base des prévisions d’ensembles pour aider à la la mise en place des stratégies de couverture à 1 mois.
  • HSBC - Risk Junior

    Paris 2006 - 2006 Prévision du risque de défaut des nouveaux clients de la banque demandeurs d’une carte de crédit.

Formations

  • Université Rennes 1

    Rennes 2009 - 2012 PhD in Quantitative Finance

    Dissertation titled "Quadratic Term Structure Models: Theory, Implementation and Applications".
    Passed with Highest Honours.
    Research supervisor: Prof. Franck Moraux
  • Université Rennes 1

    Rennes 2007 - 2008 Master 2 Finance, Gestion des Risques et des Actifs
  • ENSAI

    Bruz 2004 - 2007 Engeneer
  • Lycée Alain Fournier

    Bourges 2001 - 2004 Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles - MP - Preparatory classes for entrance into the “Grandes Écoles” system