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Harry BENSUSAN

Montrouge

En résumé

Plus d'information sur
ma page perso : http://www.cmap.polytechnique.fr/ ~bensusan
ma page linkedin : http://www.linkedin.com/pub/harry-bensusan/5/583/6b0

Competences financieres
Etude de produits dérivés, analyse de risques, hedge théorique
Taux d'intérêt : Modèles de taux d'intérêts (HJM, Quadratique Gaussien, BGM,...)
Action : Modèles à volatilité stochastique (SABR, Heston, Wishart,...)
Hybrides : Modèles hybride Taux/Change (Hull White sur taux + Dupire sur change, vol locale/vol sto,..)
Longevité : modélisation de la mortalité et de la longévite, produits d'assurance-vie, transfert de risque entre assurance et banques

Langages de programmation: C++, C#, VBA
Je programme aussi en OFORTH, un nouveau langage de programmation orienté objet qui a un fort potentiel : http://www.oforth.com/

Entreprises

  • Credit Agricole CIB - Ingénieur quantitatif R&D Taux et hybrides - Front Office

    Montrouge 2011 - maintenant

  • Societe Generale (SGCIB) - Ingénieur quantitatif (taux et FX) - Risques

    PARIS 2010 - 2011 Etude de modèles hybrides Taux/Change
    Analyse de Risques de produits de taux et de change
    Modélisation de données de marché de change

  • Credit Agricole CIB - Ingénieur quantitatif (Quant) R&D taux/hybride - Front office

    Montrouge 2008 - 2010 Modèles à volatilités stochastiques (Wishart) en actions et taux d'intérêts.
    Modélisation risque de base d'un portefeuille de rentes.
    Structuration de produits d'assurance-vie (transfert de risque entre banque et assurances).

  • Credit Agricole (CALYON) - Ingénieur quantitatif (Quant) R&D Taux/hybride - Front Office

    2007 - 2007 Quantification optimale appliquée aux modèles de taux d'intérêts

  • Societe Generale (SGCIB) - Ingénieur quantitatif (quant) R&D Taux

    PARIS 2006 - 2006 Modélisation des variations hautes fréquences d'un actif financier

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