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Julien MARTIN

Paris

En résumé

Disposant d’une double compétence Ingénierie / Finance, mon profil allie à la fois la polyvalence d’un ingénieur généraliste des Mines de Saint Etienne et la spécialisation technique d’un actuaire financier acquise à l’ISFA et aux Ponts et Chaussées (DEA Lamberton).

Durant mon parcours professionel, j’ai pu acquérir une expertise technique en finance de marché, avec un accent particulier apporté à la gestion des produits dérivés.

Mes compétences :
Conseil
Gestion du risque
Finance de marché
Mathématiques
Finance
Communication
Gestion de projet

Entreprises

  • CNP Assurances - Ingénieur Financier - Pôle modélisation des instruments financiers

    Paris 2015 - maintenant - Modélisation et Valorisation des produits dérivés et structurés.
    - Calcul, suivi et analyse de la production financière sociale et IFRS sur ces produits.
    - Analyse de couverture.
    - Optimisation des process.
    - Summit, SCD Simcorp dimension

  • Dexia - Ingénieur Financier Risque de Marché

    La Défense 2013 - 2015 Problématiques techniques réglementaires :
    - Participation à l’Asset Quality Review / aux stress tests EBA 2014 en tant qu’ « expert » sur l’ensemble des questions relatives aux produits dérivés. Calcul des impacts « marché » liés aux dérivés, réponses aux questions de la BCE/BNB et participation à la rédaction de la note méthodologique.
    - Participation au calcul du coût en fonds propres pour la partie dérivés / structurés dans le cadre de la réglementation Prudent Valuation
    - Participation à la mise en place d’Emir (suivi des écarts de valorisations, calibration de buffer de collatéral)

    Mise en place d’outils de gestion quotidienne des risques :
    - Réalisation d’une cartographie des dérivés structurés
    - Mise en place d’IFRS 7 sur les dérivés (assignation des « level » 1, 2 ou 3 aux dérivés)
    - Participation aux arrêtés trimestriels : calcul de l’impact OIS, suivi des valorisations et du collatéral, rédaction de notes méthodologiques justifiant les hypothèses réalisées pour les calculs de CVA / DVA, suivi des données de marché…

    Gestion de projet :
    - Remise à plat de l’ensemble des calculs de Fair Value Adjustment (CVA / DVA / FVA) et participation à la définition de la stratégie de gestion de ces ajustements.

  • ESTER - Consultant en finance de marché

    2011 - 2013 Modélisation financière :
    - Construction d’outils de valorisation via le logiciel Matlab (Dupire, multicurve…), refonte de scénarii ALM pour assurer la cohérence monde réel / monde risque neutre, Modélisation du risque de crédit d’un portefeuille (VBA), Calcul de CVA, écriture de notes techniques
    - Construction d’outils Excel / VBA d’alimentation en données financières via Bloomberg ou Reuters
    - Modélisation et évaluation des principaux postes du bilan d’une banque commerciale (crédits / titres / dettes émises) dans une optique de valorisation des fonds propres via le logiciel Fermat (SQL)

    Accompagnement financier :
    - Valorisation de produits structurés avec le logiciel Price IT, suivi de portefeuilles de dette, études de restructurations (marges et risques additionnels), accompagnement financier dans un contexte juridique, « vulgarisation » financière
    - Conseil en matière de couverture de taux, change et matière première

  • CA-CIB - Stagiaire Analyste Quantitatif Taux-Hybrides

    2010 - 2010 Impact de la liquidité sur la couverture d’option de taux : Pricing par Indifférence, Equation Backward, Optimisation, Arbre de Quantification, étude des spreads de Basis Swaps

  • Caisse des Dépôts et Consignations - Alternant chargé d'études ALM

    Paris 2008 - 2009 simulation, calibration des processus de Pareto-Lévy unidimensionnels et multidimensionnels ; Application à l’allocation d’actifs ; Participation à l’élaboration du reporting mensuel

  • Genworth Financial - Stagiaire Analyste de portefeuille d'assurance

    LONDRES 2008 - 2008 Recherche des facteurs explicatifs de la fréquence, étude statistique(SAS), tarification

Formations

  • Institut Des Actuaires Francais

    Paris 2014 - 2014 Actuaire Qualifié

  • Ecole Nationale Des Ponts Et Chaussées (Champs Sur Marne)

    Champs Sur Marne 2009 - 2010 Mathématiques Financières

    DEA en Sciences Financières

  • Ecole Nationale Des Ponts Et Chaussées

    Paris 2008 - 2009 Actuariat, mathématiques financières, statistiques

  • Ecole Nationale Supérieure Des Mines De Saint-Etienne (Saint Etienne)

    Saint Etienne 2006 - 2009 Statistique & Informatique

Réseau

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