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Izza MOUTCHOU

PARIS

En résumé

Actuaire Qualifiée diplômée de l'ISUP, membre de l'Institut des Actuaires.
Spécialités : Actuariat, Statistiques, Finance.

Mon mémoire d'Actuariat a été présenté en Conférence Débat organisée par l'Institut des Actuaires en Septembre 2014 devant une centaine de personnes.

Mes compétences :
Prophet
Langage C/C++, SAS, VBA
Statistiques
Finance
SAS
VBA
R
Actuariat
Développement d'outils
Rédaction technique
C

Entreprises

  • Humanis - Actuaire Solvabilité II

    2016 - maintenant - Calcul du SCR/MCR et du ratio de couverture à l'aide de l'outil MoSes et analyse des résultats.
    - Production et analyse du bilan économique SII.
    - Production d'études et d'analyses en lien avec l'optimisation du ratio de couverture SII.
    - Participation aux évaluations prospectives de la solvabilité dans le cadre de l'ORSA.
    - Participation au processus de recette de modèles et proposition d'améliorations afin de fiabiliser les modèles utilisés.

  • Humanis - Actuaire Mesure de la Valeur - Rentabilité & ALM

    2014 - 2015 Modélisation et projection du compte de résultat pour le New-Business des contrats collectifs se rapportant aux garanties de Prévoyance collective (Décès, Arrêt de travail) et Santé.
    - Mise en place d'indicateurs de rentabilité en Prévoyance Collective et Santé (NBV, NBM, ROI)
    - Mesure de la valeur du New Business et analyse des résultats
    - Analyse des résultats et rédaction d'un rapport d'analyse détaillée des indicateurs de rentabilité

    Suivi de l'évolution mensuelle des taux techniques vie et non vie et étude de l'impact de ces évolutions sur les provisions S1 et le résultat technique
    Participation au remplissage de l'état ministériel C6bis
    Projection du compte de résultats d'une entité du groupe

  • Crédit agricole assurance-PREDICA - Actuaire en ALM

    2012 - 2013 Actuaire en ALM chez PREDICA dans le service gestion Actif/Passif. Réalisation du mémoire d'actuariat.
    Sujet de mémoire :
    Quantifier l'impact du générateur de scénarios économique (ESG) sur le SCR et les ratios de couverture, et application à l'allocation d'actifs. Il s'agit, dans un premier temps de quantifier l'impact des différences de modélisation et des méthodes de calibrage des modèles utilisés dans l'ESG sur le SCR et les ratios de couverture, et dans un deuxième temps de déterminer l'acllocation optimale des actifs R332-20 dans le portefeuille de la compagnie.
    Ce mémoire est présenté en conférence débat organisée par l'Institut des Actuaires le 29/09/2014.
    Mes principales missions étaient les suivantes :
    - Solvabilité II, pilier I : Calcul du SCR à l'aide de la formule Standard sous PROPHET ALS
    - Etude de l'impact du Générateur de scénarios économiques (ESG) sur le capital économique
    - Génération de tables stochastiques en risque neutre
    - Contrôle de la qualité des scénarii à travers le caractère Market Consistent des scénarios générés (sous SAS).
    - Modélisation du risque de marché (taux d'intérêt, actions, immobilier...)
    - Etude autour du LTGA (mesures transitoires)
    - Politique financière / Allocation d'actifs : Etude de l'évolution du SCR et des Ratios de couverture en fonction des différentes stratégies d'allocations d'actifs.


    Lors de cette expérience chez PREDICA, j'ai reçu deux formations sur le générateur de scénarios économiques et les outils de Barrie & Hibbert; assurées par les représentants de Barrie and Hibbert et Moody's et dont le contenu est le suivant :
    - Modélisation et calibrage en Risque neutre ( Market Consistent) des éléments de l'Actif de la compagnie ( Actions, obligations, taux d'intérêt, inflation, taux de change, spread, immobilier...).

    - Modélisation et calibrage en Monde Réel (Real Word).

    Documentations :
    Etude des différents piliers de Solvabilité II - Spécifications techniques du QIS5 - ESG - documentation sur les Outils de Barrie & Hibbert.

  • Crédit Agricole Assurance PREDICA - Stagiaire en Actuariat chez PREDICA

    2012 - 2012 Etude de rentabilité des produits de l'Epargne EURO et UC par réseau de distribution de la compagnie.
    Calcul d'indicateurs de suivi des risques pour le Reporting actuariel (Pilier III de Solvabilité II)

Formations

  • ISUP (Institut De Statistique Université Pierre Et Marie Curie)

    Paris 2010 - 2013 Actuaire

    Actuariat, Statistiques, finance, mathématiques de l'assurance, réglementation des assurances, assurance-vie, VBA, SAS, Prophet, Excel.

  • Université Pierre Et Marie Curie Paris 6 (UPMC) (Paris)

    Paris 2008 - 2010 Licence de mathématique spécialité probabilité et statistiques.

    licence de mathématiques - Mention : Bien

  • CPGE Lycée Chaptal

    Paris 2007 - 2008 Maths-Sup

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