Deloitte - Consulting FSI
- Senior Consultant
2005 - 2009
Calyon Corporate and Investment Bank (12 mois): Mission effectuée dans le cadre du passage de Calyon de l´IRB fondation à l´IRB avancé. Travaux transversaux avec différents métiers (LBO, Aéronautique, Asie,…) visant au développement de l´outil de collecte des données et formation desdits métiers à cet outil.
- Recueil des données qualitatives et quantitatives (montants des pertes, suretés, recouvrements…) auprès des métiers et des historiques disponibles et analyse des dossiers
- Calcul de l’EAD, des recouvrements et du taux d’actualisation des pertes et recouvrements
- Calcul automatisé de la LGDh (pourcentage de perte historique) via une base Access
Oséo (12 mois) : Mission de constitution et de revue de modèle statistique de calcul de la PD:
- Constitution d’une base Access relationnelle
- Elaboration et backtesting des modèles statistiques de Probabilité de Défaut (PD) pour les PME et les TPE
- Encadrement de deux stagiaires
Crédit Agricole S.A. (3 mois): Mission de constitution du dossier de demande d´autorisation (français et anglais) des approches de notations internes du risque de crédit du Crédit Agricole S.A. et de l´ensemble de ses filiales à destination de la Commission Bancaire.
Crédit du Maroc (2 mois): Mission de préparation à l´audit de l´entité. En charge de l´établissement de la démarche et des méthodes statistiques de calcul des provisions collectives de la banque fondé sur les notations mises en place et des pertes
Banque Postale (2 mois) : Participation à une mission de due diligence afin d’évaluer la valeur de la banque cible. Les travaux menés comportaient une évaluation de l’évolution du ratio de solvabilité sur 3 ans (COREP prévisionnel), une évaluation du risque de crédit par segment de portefeuille (revue du schéma délégataire, règles de scoring, …) et une évaluation des risques de marché et risques opérationnels
State Street (4 mois): Mission de constitution de l´ICAAP (Internal Capital Adequacy and Assessment Process) dans le cadre du pilier II de Bâle 2. Les travaux réalisés comportent notamment une identification et évaluation des risques, une revue de la cartographie des risques, une modélisation des risques extrêmes à dire d’expert et un calcul du capital nécessaire au titre du pilier II
Pacifica (Groupe Crédit Agricole) (2 mois): Constitution de la cartographie complète des risques opérationnels de Pacifica, branche IARD du Groupe CAS.A. : Direction Sinistre, DSI, Communication, DRH, Trésorerie, etc. via des entretiens avec les opérationnels, la rédaction de fiches type risques et l’évaluation des risques en termes financiers et non financiers
Crédit Agricole S.A. (3 mois): Mission de cartographie des risques opérationnels du département FIN GR de Crédit Agricole Pôle Central via des entretiens avec les opérationnels, la rédaction de fiches type risques et l’évaluation des risques en termes financiers et non financiers
Banque Fédérale des Banques Populaires (9 mois): Projet ayant pour objectif :
- de cartographier l´ensemble des risques de la banque par domaine (Assurances IARD, Assurance Prévoyance, Engagements, Comptabilité, Conseil et Services,…)
- d´élaborer une démarche d´audit interne pour chacun des risques identifiés pour chacun de ces domaines
- d´établir les dossiers d´analyse mis à disposition des missions d´audit interne
