Mes compétences :
Économétrie
Economie
Finance
Statistique
Entreprises
Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des Femmes
- Chef du Bureau d'Analyse des Comptes Sociaux
Paris2017 - maintenant
INSEE
- Chef de la section Zone-Euro
Paris2016 - 2017Encadrement des trois conjoncturistes pays (Allemagne, Espagne, Italie)
Responsable de la production des fiches de la zone euro des notes de conjoncture trimestriel publiées par l'INSEE
Responsable de la synthèse internationale avec présentation du scénario international en conférence de presse.
Correspondant français pour la rédaction de l'EuroZone Economic Outlook en partenariat avec Istat (Italie) et IFO (Allemagne)
INSEE
- Chef de la section "conjoncture montaire et financière"
Paris2015 - 2016Responsable de la production des volets "marchés financiers" et "pétrole et matières premières" des notes de conjoncture trimestriel publiées par l'INSEE.
Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)
- Economiste macro-prudentiel
2011 - 2015Chargé des questions de contagion et de risque systémique, d'un point de vue académique (veille de la littérature, production...) que du point de vue opérationnel (réalisation d'outils de modélisation, participation au stress-test...).
OCDE, Département des Affaires Economiques
- Econométre
2010 - 2010Développent d'outil de prévisions macro-économiques
Mission : établir des relations pour faciliter les prévisions au niveau de la France
Moyens : système de comptabilité nationale, modèle à correction d'erreur, VBA/FAME
Résultat : intégration d'un outil d'aide à la prévision par équilibres partiels successifs
INSEE
- Adminsitrateur
Paris2010 - maintenant
CREST
- Chercheur (stagiaire)
2009 - 2009En stage au sein du laboratoire de finance-assurance du CREST, j'ai réalisé mon stage de recherche. Le rapport est disponible à l'adresse suivante http://dumas.ccsd.cnrs.fr/docs/00/51/60/27/PDF/TFE_3242_heam_Jean-Cyprien_2009.PDF
Mission : étude de la littérature, correction des effets d'estimation sur la value-at-risk
Moyen : modélisation GARCH, estimation quantile, simulations Monte-Carlo, Matlab
Résultat : développement et application de deux méthodes de corrections complémentaires
* : Estimation risk effects on backtesting for parametric value-at-risk models, Escanciano, Olmo, 2008, http://ideas.repec.org/p/cty/dpaper/07-11.html
INSEE
- Chargé d'étude
Paris2008 - 2008
Centrale Conseil Rhône Alpes
- Chargé d'Etudes
2008 - 2008
Laboratoire des Ponts et Chaussées de Lyon
- Responsable des essais mécaniques