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Jean-Noel PASSAVE

PARIS

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En résumé

Mon parcours professionnel s'articule autour de la Gestion Actif Passif que je pratique depuis une dizaine d'années au sein des Institutions Financières.

Mes compétences :
Actuariat

Entreprises

  • Banque Fédérale des Banques Populaires - Senior Risk Manager ALM

    maintenant

  • Banque Fédérale des Banques Populaires - Senior Risk Manager ALM

    maintenant

  • BPCE - Responsable Adjoint Pôle Risques ALM

    PARIS 2009 - maintenant - Management conjoint de l’équipe de 6 collaborateurs du pôle Risques ALM au sein de la Direction des Risques Groupe.

    - Participation au groupe de travail chargé de définir les normes de Gestion Actif-Passif du Groupe BPCE sur les 3 métiers, Banque de proximité, Immobilier et Banque de Financement et d'Investissement.

    - Organisation et mise en place du contrôle des risques ALM au sein de la de la filière Risques Financiers du Groupe.

    - Préparation du dossier(partie risques)pour le Comité ALM Groupe.

    - Participation au Comité ALM de BPCE SA.

  • Banque Fédérale des Banques Populaires - Senior Risk Manager ALM

    2007 - maintenant -Mise en place du suivi consolidé du risque de taux et de liquidité au sein du Groupe Banque Populaire (20 Banques).

    -Validation des indicateurs de mesure du risque de taux et de liquidité. Proposition d’indicateurs complémentaires.

    -Validation et Calibration des limites en risque de taux et de liquidité.

    -Validation des modèles ALM : Remboursement Anticipé, PEL, Equivalent-Delta, Taux de production future.

    -Calibration des stress scénarii appliqués dans le cadre du suivi du risque de taux.

    -Préparation des documents Risques pour le Comité GAP Groupe.

    -Rédaction du Liquidity Contingency Plan pour le Groupe Banque Populaire.

    -Etudes pour avis des produits financiers proposés par les Banques d’investissement aux Banques Populaires dans le cadre de leur Gestion de Bilan.

    -Développement et déploiement d’un outil interne de calcul de risque de marché et de résultats pour le portefeuille Compte Propre et les opérations ALM classées en Trading en norme IFRS(Opérations Vanille et Options à Barrière). Utilisation de cet outil pour la réalisation des tests d'efficacité IFRS.

    -Préparation et Animation des ateliers méthodologiques sur les risques ALM qui sont tenus périodiquement avec les Banques Populaires.

    -Formations ALM dispensées au sein des Banque Populaires. Présentation des concepts de base en ALM : Gap de Taux, Gap de liquidité, Sensibilité de la Marge d’Intérêts, Sensibilité de la VAN. Présentation des impacts des normes IFRS sur la pratique de la Gestion Actif- Passif.

  • Dexia - Responsable de la Gestion du Risque de Change et du Risque Action

    La Défense 2004 - 2007 -Gestion du risque change global. Couverture du risque de change structurel des participations en devises. Couverture du risque de change comptable généré par les résultats en devises.

    -Gestion du portefeuille actions de la banque. Etudes des possibilités d’investissement, Mise en place de stratégies de couverture du portefeuille à l’aide de produits dérivés (options ou Equity Swaps). Pilotage du résultat à travers la réalisation des programmes d’achats et de cessions des différentes lignes.

    -Gestion financière et administrative de la filiale qui basée au Luxembourg détient le
    Portefeuille actions de la banque. Gestion de la trésorerie et optimisation de la fiscalité.Organisation du Conseil d’Administration, rédaction des documents présentés en séance.

    -Suivi du portefeuille de fonds de gestion alternative, gestion déléguée sous mandat.Rencontre avec les gérants et contrôle des performances par rapport à l’objectif de gestion.

  • Dexia - Gestionnaire Actif- Passif

    La Défense 2001 - 2004 •Gestion opérationnelle du risque de taux global. Elaboration de stratégies de couverture et d’optimisation de PNB sous contrainte IFRS.

    •Elaboration d’outils de reporting pour le suivi du risque de taux global en Euro et en devises. Calculs des indicateurs de risque : Gaps de taux, VAN, Sensibilité, Duration.

    •Conception et développement des outils de pricing pour l’élaboration du barême appliqué aux prêts à la clientèle. Calcul des taux de cession interne.

    •Modélisation Actif-Passif lors du lancement de nouveaux produits : études financières, cotations, simulations, prise en gestion, mesure du risque et définition des indicateurs.

    •Conception d’un outil dynamique de prévision des besoins de liquidité à long terme incluant des scénarios de taux et des hypothèses de production nouvelle.

  • Dexia - Controleur Financier

    La Défense 1999 - 2001 - Mise en place d’un logiciel de prévisions financières :
    • Modélisation des opérations de bilan et de hors-bilan.
    • Définition des spécifications des interfaces d’alimentation
    • Etablissement des indicateurs de résultat
    - Participation au processus annuel de planification stratégique.

  • Dexia - Controleur Risques de Marchés

    La Défense 1998 - 1999 - Développement d’outils de valorisation de produits dérivés de taux.(Swaps CMS, Quanto)
    - Conception d’un applicatif de calcul du risque crédit réglementaire sur les opérations de Marchés.

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