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Kam Yuen CHU

PARIS 6

En résumé

+ 8 years professional experience in
- Risk Management (Market & Credit)
- Structured products
- Operational risk controllership

worked in different industries
- Market and Credit Risk Management (La Francaise)
- Operational Risk Management (AXA IMl)

+ 8 years international experience (native Chinese, studied and worked in France).
Fluent in Cantonese, Mandarin, English and French

Spécialisations : statistical & modeling solutions, financial software

Microsoft Office (VBA)
Bloomberg / Reuters / FactSet
Riskmetrics/Sophis- Risk
Matlab/SAS

Mes compétences :
IDEE Financial Software
Visual Basic for Applications
Microsoft Excel
Bloomberg Software
Sophis Financial Software
SAS Statistical Package
Reuters Financial Applications
Matlab
Business Continuity Planning
Audit

Entreprises

  • La Française AM - Senior Risk Manager

    PARIS 6 2006 - maintenant Suivi des limites de risques de différentes gammes de fonds et de mandats conformément aux objectifs de gestion et aux contraintes réglementaires et internes ;
    Analyse des indicateurs de risques; Suivi de la liquidité des fonds; Analyse d’attribution de performance; Préparation & Animation des comités de risques mensuels
    Gestion Directe : Fonds Emergents, Monétaires, Performance Absolue, Obligataires, Fonds à coussin
    - Implémentation du calcul (Volatilité, VaR) dans Riskmetrics / Bloomberg et mise en place de scénarii de Stress Tests
    - Etablissement et suivi des cadres de risques
    - Analyse et valorisation des titres illiquides et Suivi des cours forcés
    - Suivi des risques de crédit par rating, secteur, CDS, émetteurs et instruments
    - Mise en place d’attribution de performance vs indicateurs de risques
    - Développement d’un outil interne pour calculer et analyser les risques ex-post et ex-anté (Beta, TE, Volatilité, VaR etc.), calcul de ratios (Sharpe, information, Omega etc.)
    Fonds Alternatifs / Fonds Diversifiés :
    - Identification et Analyse des risques de fonds par facteurs de risques
    - Stress Tests de liquidité sur les fonds et suivi de l’évolution des actifs et passifs
    - Analyse des Fonds par Riskdata et élaboration des Stress Tests par Bloomberg / Riskdata
    Mandats Assurantiels
    - Mise en place d’un outil de simulation du couple rendement / risque
    - Développement d’un outil permettant d’évaluer les SCR marché et contrepartie sous Solvency2 (QIS 5)
    Produits Exotiques et Structurés
    - Développement d’un outil interne pour pricer les produits OTC (Barrière, Digital, Cap, TRS etc.) et modélisation des produits EMTN, BMTN (Puttables, Reverse Convertible, Boosters, Autocallable etc.)
    - Modélisation de nouvelles gammes de produits structurés et mise en place de simulations par différents facteurs de risques.
    - Validation des modèles internes pour les produits structurés en collaboration avec un cabinet d’audit (Mazars)

  • AXA IM - Operational Risk Manager & Internal Auditor

    Nanterre 2004 - 2005 Contrôle Interne (Internal Auditor)
    * Suivi des contraintes / ratios réglementaires (Lux, Fr, Be) et contractuelles et Automatisation des contrôles (VBA)
    * Développement d'outils EXCEL - VBA pour RSE (Ratio Solvabilité Européenne) à partir de DECALOG et Bloomberg

    BCP Analyste (stage)
    * Préparation des documents PCA (Business Continuity Plan) dans le site intranet AXA IM
    * Analyse de la priorité des activités et des outils pour différents services (Front, Middle and Back Offices)
    * Evaluation du risque métier par une cartographie (Impact, Probabilité et Durée)

Formations

Réseau

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