2013 - maintenantSuivi des indicateurs de taux (gap de taux, VAN, sensibilité globale, sensibilité par time bucket, etc.),
Mise en place du calcul de gap par index et détermination des couvertures de base,
Participation à la mise en place du calcul et de la projection des ratios de Bâle 3: LCR, NSFR,
Participation aux ateliers de réflexion et de recette du nouvel outil ALM pour remplacer RiskPro: fiches de produit, décomposition de MNI, etc.
Développement, maintient des différents outils de proximité sous Excel VBA et Access en attendant le nouvel outil ALM,
En contact direct avec les équipes de CSI (MOA Métier) et de la DSI (MOA IT).
Dexia
- ALM
La Défense 2012 - 2013Projection statique et dynamique de liquidité court terme et long terme,
Suivi des réserves éligibles à la BCE, le pool 3G, l'encours de cash collatéral payé/versé, l’encours de financement intragroupe, …
Préparation des documents pour le Comité de Liquidité et différents reportings ACP (INFOLIQ, etc.),
Projet: CAHOR (outil de pilotage de trésorerie servant pour la projection de liquidité court terme), LCE (outil interne qui donne l'information sur la classe de liquidité des actifs, ainsi que leur niveaux de haircuts, ratings, etc.).
Consultante SGCIB
- Contrôle de trésorerie
2010 - 2011Calcul la trésorerie implicite et explicite de tous les desks GEDs et FICC en EOD pour détecter les transactions non autorisées, alerter le management du desk concerné lorsque les limites sont dépassées,
Reset des limites tous les trois mois.
Banque Privée 1818
- Gestionnaire de Crédits
PARIS2009 - 2010- Mise en place et suivi de dossiers de crédit;
- Suivi des encours
- Calcul de TEG, TAEG, d'intérêt, d'intérêt de retard;
- Suivi la valorisation de comptes titres financiers, de contrats d'assurance-vie et d'autres nantissements;
- Assurer la cohérence des comptes internes...
EDF
- Contrôle de Risques de marché - Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
Paris2008 - 2009- Calculer des indicateurs de risques marchés (VaR, P&L,...);
- Participer au projet "le calcul de VaR avec contraintes de liquidité" (la Dynamic VaR) avec la Direction Recherche et Développement;
- Participer à la gestion du portefeuille charbon : conciliation entre la politique de risque et les normes comptables.
- Développer les calculs des indicateurs de risque avec Excel et VBA;
- Participer au processus permettant de revoir la politique de risque;
Banque Privée 1818 - Groupe Natixis
- Analyste Risques de crédit, Risques opérationnels et Risques de marché
2008 - 2008- Risques de crédit: Effectuer des révisions périodiques de notation des emprunteurs(normes Bâle II)
- Risques opérationnels: Réaliser des états de pilotage et préparer des Comités des risques opérationnels; Gérer la base de données ORISK; Vérifier la cohérence entre ORISK et les enregistrements comptables; Établir et suivre les indicateurs clés de risques de chaque unité organisationnelle de la banque
Southern Bank
- Assistante du Chargé de Financement
2007 - 2007- Rencontrer et étudier la solvabilité des clients (particuliers et entreprises;
- Établir des rapports de crédit incluant les avis du chargé de financement pour présenter aux Comités.
