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CPR Asset Management
- Ingénieur Financier
2011 - maintenant
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Amundi Asset Management
- Analyste risques de marché
Paris
2009 - 2011
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CASAM
- Stage - Ingénieur Financier
2009 - 2009
Filtrage bayésien / Méthodes statistiques récursives
- estimation de paramètres non observables (poids d'actifs ou de facteurs de risque au sein d'un fonds)
- estimation de la volatilité dans un modèle de volatilité stochastique
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CPR Asset Management
- Stage - Ingénieur Financier
2008 - 2008
Service Recherche :
Utilisation du modèle de Black et Litterman dans le cadre de l'allocation d'actifs
- prévision des rentabilités des actifs
- étude de la dépendance entre les actifs
- développement d'un outil appliquant ce modèle
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BNP Paribas Lease Group
- Stage - Ingénieur Statisticien
Paris
2007 - 2007
Service Modélisation et Statistiques Groupe :
Backtesting des modèles de score
