Courbevoie2008 - maintenantConseil sur des problématiques de mesure et de gestion du risque de crédit:
- revue et validation de modèle
- implémentation et testing de modèles de mesure des provisions
Travaux en ligne avec les dispositions relatives à Bâle II et à IFRS 9, mettant en jeu des modélisations déterministes et/ou stochastiques du risque
Conseil sur des problématiques de valorisation de produits financiers complexes, de mesure et de gestion du risque de marché:
- revue, validation et réimplémentation de modèles de valorisation
- valorisation/contre-valorisation de produits exotiques
L'ensemble de ces travaux impliquent des phase d'implémentation informatique des modèles, réalisées en C++, Matlab, VBA ou SaaS
Société Générale
- Trader Junior (produits exotiques de crédit)
