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Louride SEKHRI

PARIS

En résumé

Diplômé de l’université Paris-Dauphine en actuariat, je suis également ingénieur financier de l’E.I.S.T.I. (Ecole Internationale des Sciences du Traitement et de l’Information). Suite à mon expérience en actuariat conseil, je souhaite aujourd'hui développer mon expertise à travers un poste d'Actuaire financier.

L'actuariat recouvre plusieurs domaines: juridique, relationnel, mais aussi quantitatif. Ma double formation pourrait être particulièrement appréciée et mise à contribution dans le contexte que nous vivons aujourd’hui, suite à la mise en place de la directive solvabilité II.

Mon parcours académique m’a permis de développer des qualités certaines de rigueur intellectuelle, d’analyse et de synthèse. De plus, grâce à mes différents stages, j’ai pu perfectionner mon goût pour le travail en équipe ainsi qu'une aisance dans la communication.

Mes compétences :
Actuariat

Entreprises

  • A.A.Advisors-QCG (ABN AMRO) - Analyste Quantitatif

    maintenant Analyste Quantitatif sur les mesures de turbulence des marchés financiers. Developpement d’un outil de gestion des risques (MatLab et VBA). Recherche sur un indice de chocs sur les marchés associant reseaux de neurones, decomposition par ondelettes et analyse factorielle.

  • BNP Paribas Cardif - Actuary Models Designer

    Nanterre 2012 - maintenant Responsable de la conception des modèles de Prévoyance SII pour l'ensemble des filiales internationales de BNP Paribas Cardif :
    - Développement,
    - Formation des pays
    - Analyse et contrôles.

  • Deloitte - Consultant en Actuariat

    Puteaux 2010 - 2012 Solvabilité 2
    Validation et construction de modèles internes en assurance vie
    Mise en place de contrôles permettant la certification du calcul du SCRmarket et du Best estimate
    Revue de la convergence du modèle
    Test et validation de la Market Consistency
    Implémentation sous Prophet du calcul du minimum de PB réglementaire pour différents contrats d’assurance vie
    Analyse de sensibilité sur les KPI Solvabilité II/MCEV lors de l’intégration de différents GAP de développement Prophet dans le modèle de production SII/MCEV
    Développement d’un modèle ALM sous Prophet ALS dans le cadre de valorisations de portefeuille
    Participation au processus de calcul du capital économique

    Veille réglementaire et développements techniques
    Préparation et animation de formations (Solvabilité 2, MCEV)
    Revue des mesures de Niveau 2
    Etude de la modélisation des rachats (structurels et dynamiques) dans le cadre de modèles internes en assurance vie

    Audit et Reporting financier
    MCEV : Participation à la certification de la MCEV d’un grand groupe d’assurance français
    Audit des provisions techniques réglementaires françaises : assurance vie (PAF, PGG, ...)

    Fusion/Acquisition
    Acquisition (Acheteur) dans le cadre de la valorisation d’un portefeuille d’assurance vie Revue du niveau de provisionnement d’un portefeuille IARD dans le cadre d’une acquisition

  • Fixage Actuariat - Stage de fin d'étude

    2010 - 2010 Analyse d’une gestion de l’actif sous les contraintes de Solvabilité II, mise en évidence du caractère procyclique des critères de risque. Calibrage et modélisation d’un générateur de scénarios économiques.

Formations

  • Université Paris Dauphine

    Paris 2008 - 2010 Actuariat

    Spécialité :

    Solvency II (Risque de marché SCRmarché),

    Gestion actif-Passif (sous contrainte de solvabilité),

    Générateur de scénarios économiques (Implémentation et Calibrage).

  • Ecole Internationale Des Sciences Du Traitement De L'Information

    Cergy 2006 - 2009 Finance de marché

    Simulation et calibration des modèles financiers, Théorie des produits dérivés, Modèles de taux, Gestion de portefeuille(VaR,Semi-VaR,...), Processus stochastiques, Commandes Optimales, Econométrie, Fusion acquisition (Fair value, capital économique,...)

  • Lycée Saint Louis

    Paris 2004 - 2006 MPSI-MP

Réseau

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