- Réalisation du calcul de capital économique Q3 et Q4 dans un cadre « modèle interne non-vie » : mise à jour des paramètres de réassurance, réalisation/revue critique du calibrage, des calculs.
- Modélisation des ajustements de passage du bilan IFRS à un bilan économique Solvabilité II en assurance IARD.
- Maîtrise d’ouvrage sur modèle interne non-vie.
- Modélisation des SCR Frais, Non-Vie et Santé assimilable à la Non-Vie.
Provisionnement :
- Calcul des réserves pour plusieurs types de branches (risques particulier et entreprise).
- Implémentation d’un outil de calcul des réserves selon plusieurs méthodes.
- Définition et implémentation de méthodes de calcul de la volatilité des réserves à l’ultime et à un an selon les exigences de Solvabilité 2
- Participation à des audit de provisions techniques (analyse des méthodes de provisionnement, estimation de la suffisance des provisions).
Fusion / acquisition et valorisation :
- Travaux de Due diligence pour le compte d’un assureur non vie européen intégrant la réalisation d’une estimation indépendante des réserves.
Deloitte
- Stagiaire mémorialiste en Actuariat
Puteaux2012 - 2012Stage de fin d'étude : Mémoire d’actuariat sur le risque de volatilité à un an dans un contexte Solvabilité 2 (assurance non vie)
- Implémentation de multiples méthodes d’estimation de la volatilité à un an des réserves.
- Analyse de différentes thématiques (effet taille du portefeuille, effet de la profondeur d’historique, impact de la distinction attritionnel/graves, impact de la réassurance,…).
BNP PARIBAS CIB
- Fix Income - Support Short Term Instrument
Paris2011 - 2011Front Office (Manager : Thierry MIETTE)
Stage de 3 mois en finance
Calcul des PNL - Vérification des pricers IRD et IRS - Suivi de l’activité des traders IRS
Statistiques pour l’activité des plateformes électroniques
SGCIB
- E-Commerce Assistant
PARIS2010 - 2010Front Office (Manager : Reine DOSSOU)
Stage de 3 mois en finance
Analyses du marché des changes utilisant
