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Maxime ROUSSEAU

Paris

Electionseuropéennes 2024

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En résumé

Je suis actuellement en poste chez HSBC en tant que contrôleur des risque des marchés de taux et analyste de PnL. Ma précédente expérience professionelle de contrôleur des paramètres de marché (lors de mon stage de fin d'étude) m'as permis de travailler sur le marché des dérivés action.

Ma formation d'ingénieur (diplomé de l'ENSIIE, Ecole Nationale Supérieure d'Informatique pour l'Industrie et l'Entreprise) ainsi que mon master 2 en Ingénierie Financière me permettent d'avoir des compétences pointue à la fois en finance, en mathématique et en informatique.

Je vous laisse le soin de découvrir plus en détail mes expériences professionnelles et je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Mes compétences :
Finance
Gestion des Risques
Informatique
Management
Management de projet
Mathématiques
Organisation
Organisation des entreprises

Entreprises

  • HSBC Paris - Product Control Rates Vanilla Derivatives

    Paris 2010 - maintenant - Elaboration et implémentation en VBA d’une méthode de construction de courbe de taux treasury.
    - Calcul mensuel, étude et amélioration d’une réserve de mid market et de bid offer sur la saisonnalité des swaps inflations.
    - Création de nouveaux outils d’analyse et de reporting de PnL journaliers et mensuels sur les dérivés de taux vanille et les obligations.
    - Analyse journalière du P&L (stratégies de courbes, de spread) des dérivés de taux vanille.
    - Contrôle journalier (Independent Price Verification) de courbes de cloture (taux et inflation).
    - Calcul mensuel des réserves de bid offer.

  • HSBC Paris - Parameter Control Equity Derivatives

    Paris 2010 - 2010 - Elaboration d’une réserve sur le smile de volatilité sur les sous-jacents illiquides.
    - Elaboration et production de reportings sur le contrôle de valorisation des produits exotiques.
    - Contrôle des paramètres de marché (volatilité actions, volatilité taux, volatilité de change, dividendes, corrélation)
    - Calcul des mid market adjustments et des réserves de bid offer sur ces paramètres.

    Stage de fin d'étude de 6 mois.

  • IBISC - Développeur

    Paris 2009 - 2009 - Travail sur les méthodes bayésiennes
    - Aapprentissage des méthodes de Population Monte Carlo, Importance Sampling
    - Implémentation objet d’algorithmes d’apprentissage des paramètres d’équations différentielles ordinaires.

    Stage de 3 mois.

  • ASPerience - Développeur

    Damigny 2008 - 2008 - Travail sur l’interface PHP du logiciel de sauvegarde de données Bacula
    - Ajout de fonctionnalités pour le logiciel (utilisation nomade).

    Stage de 3 mois.

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