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Merick CRUCHON

Paris

En résumé

Chargé d'études statistiques au sein d'HSBC France depuis fin 2009, je suis rattaché à l'équipe "Risk Models and Systems" dont l'activité consiste principalement en la mise en oeuvre, le suivi et le maintien du dispositif Bâle II en matière de risque de crédit. Je participe plus particulièrement aux travaux concernant la modélisation statistique des paramètres bâlois (PD, EAD, LGD) sur les portefeuilles des Entreprises et des Particuliers.

Mes compétences :
Bâle 2
Bâle II
Chargé d'études
Data mining
Économétrie
Études statistiques
Modélisation
Risques de crédit
SAS
Scoring
Statistique
Statistiques

Entreprises

  • HSBC France - Chargé d'études statistiques

    Paris 2009 - maintenant ¤ Participation aux travaux statistiques portant sur la modélisation du risque de crédit, dont principalement :

    - Développement d'un modèle EAD sur le portefeuille de Crédit des Entreprises ;
    - Refonte du modèle PD sur le portefeuille de crédit des Entreprises ;
    - Refonte du modèle PD sur le portefeuille de crédit des Particuliers ;
    - Mise en place et amélioration du dispositif de suivi des modèles Bâle II (backtesting).

    ¤ Défense des travaux statistiques face aux différentes instances de validation (ACP, FSA, ...) et traitement des recommandations qui en découlent.

    ¤ Etudes ad hoc selon les besoins et les priorités de l'équipe.

  • Société Générale - Stagiaire - Modélisateur Risque de Crédit

    PARIS 2009 - 2009 ¤ Stage : Modéle de discrimination des LGD sur le portefeuille de crédit des grands Corporates.

    ¤ Missions et réalisations :

    - Constitution et fiabilisation d'une base d'étude ;
    - Exploration et sélection des variables explicatives ;
    - Elaboration de modèles prédictifs (régressions polytomiques).

  • Caisse Nationale des Caisses d'Epargne (CNCE) - Stagiaire - Modélisateur Risque de Crédit

    2008 - 2008 ¤ Stage : Amélioration de la méthodologie de construction d’un score et développement de macros SAS.

    ¤ Missions et réalisations :

    - Développement de macros SAS visant à automatiser les étapes de construction d'un score de risque (régression Logistique) ;

    - Rédaction de fiches méthodologiques (paramétrage des macros, concepts statistiques utilisés, ...).

Formations

  • Université Evry Val D'Essonne

    Evry 2007 - 2009 Master, parcours Banque-Finance-Assurance (BFA)

    Disciplines abordées : Microéconomie, Macroéconomie, Analyse des données, Econométrie linéaire, Econométrie des variables qualitatives, Econométrie financière, Séries temporelles multivariées, Modéles de durée, Techniques de scoring, Programmation avancée sous SAS.

  • Université Evry Val D'Essonne

    Evry 2004 - 2007 Licence, mention Analyse Economique et Méthodes Quantitatives

    Disciplines abordées : Microéconomie, Macroéconomie, Econométrie linéaire, Econométrie des séries temporelles, Econométrie des données de panels, Programmation sous SAS.

Réseau

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