Mickael SABBAH

En résumé

Entreprises

• BNP Paribas - Analyste Risque de Contrepartie

  Paris 2012 - maintenant • Implémentation d’outils de risque de contrepartie incluant les simulations des paramètres de marché basées sur leurs modèles de diffusion, le pricing de produits vanille et le calcul des profils d’exposition
  • Développement d’outils d’analyse des scenario de stress tests, production des résultats des stress tests de contrepartie au niveau global et au niveau contrepartie, analyse détaillée d’expositions stressées
  • Tests de l’EEPE et de la Stressed EEPE dans le cadre réglementaire de Bâle III: analyse d’impact par contrepartie, études quantitatives afin d’établir un impact standard, relation avec les équipes méthodologique et système
  • Simulation et approbation de trades non vanille, overrides de certaines expositions exotiques

• BNP Paribas - Analyste Risque de Marché

  Paris 2011 - 2012 • Monitoring de l’activité de Prime Brokerage: participation et contribution aux meetings du senior management, revue de stress tests ainsi que des analyses ad-hoc
  • Responsable des sujets liés au risque de marché et de contrepartie dans le rapport mensuel destiné au Group Risk Management US
  • Production du rapport trimestriel de l’équipe de risque de marché EQD: description, stratégies et analyse de l’évolution de VaR, stress tests et P&L
  

• Bfinance Ltd - Analyste Quantitatif

  2009 - 2010 · Analyste en sélection de fonds d’investissement sur un mandat de Global High Yield. Utilisation de mesures de performances et de risques (surperformance, volatilité,maximum drawdown, downside deviation, VaR and CVaR) et de modèles statistique
  (Régressions, Fama-French, Beta et Alpha analysis)
  · Développement d’un outil d’analyse quantitatif en VBA pour calculer des métriques utilisées par les analystes (volatilité, Ratio de Sharpe, Ratio d’Information, maximum drawdown, tests d’auto-corrélation, up & down market analysis, tracking error…)
  · Implémentation du modèle de Black & Litterman sur VBA.

Formations

• Ecole Nationale Statistiques Administration Economiques Malakoff (Malakoff)

  Malakoff 2008 - 2009 Mathématiques et Statistiques appliquées à la Finance et à l’Assurance

• Université Paris Dauphine

  Paris 2004 - 2009 Mathématiques et Statistiques appliquées à la Finance et à l’Assurance

Réseau

• Benoit BOULET

• Boris PRINC

• Catherine BREJAT

• Chantal DOGIMONT *

• Charles SANNAT

• Hao NGUYEN

• Jonathan GUEZ

• Jonathan SABBAH

• Olga OVDIY

• Raimi ADET