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Nathalie QUEHEN

Paris

En résumé

Mes compétences :
Gestion de projet
Traitement de données
SAS
R
Études quantitatives
Analyse de données
SPSS
Études statistiques

Entreprises

  • Natixis - Analyste quantitatif

    Paris 2014 - maintenant Analyste quantitatif,
    Pôle Global Risk Models & Architecture (GRMA) du département des Risques Consolidés de la Direction des Risques

  • Natixis - Analyste quantitatif

    Paris 2011 - 2014 Analyste quantitatif,
    Département des Risques Opérationnels de la Direction des Risques
    Natixis

    - Passage en méthode AMA
    - Quantification des Risques Opérationnels de la banque
    - MOA sur l'applicatif dédié au RO

  • Crédit Mutuel - Risk Manager

    Strasbourg 2009 - 2011 Risk Manager,
    Département Paramètres de la Direction des Risques
    Confédération Nationale du Crédit Mutuel

    Responsable du paramètre LGD

    LGD Retail
    - Mise à jour des estimateurs de LGD pour le Retail.
    - Contrôles de cohérence des données du calcul
    - Dispositif de suivi des estimations
    - Validation de la segmentation
    - Etude d’un Stress scénario sur le secteur de l’habitat en fonction de la valeur immobilière de la garantie

    LGD Corporate
    - Etude d’une segmentation de LGD pour les contrats Corporate hors Grands-Comptes

    Responsable MOA Paramètres :
    Applicatifs LGD, Encours, TD & CCF

    - Rédaction d’expressions de besoin et recette des développements, en lien avec la MOE

  • Crédit Foncier de France - Statisticien

    CHARENTON CEDEX 2006 - 2009 Statisticien,
    Département Modélisations et Normes de la Direction des Risques
    Crédit Foncier de France - Groupe Caisse d’Epargne

    Projets et Etudes

    Système de notation (Mise en conformité Bâle II – méthode IRB avancé)
    - Mise en place du système de notation des encours - Probabilité de Défaut à 1 an
    - Mise en place de l’estimation de la probabilité de perte (LGD)

    Calcul de provision
    - Calcul semestriel de l’Impairment Collectif sur les segments Crédit Bail, Promoteur, Long Terme, Financements Structurés pour le Crédit Foncier et ses filiales (Locindus, Socfim, Cicobail), participation aux différents Comités et réception des Commissaires aux Comptes.
    - Refonte du calcul de provisionnement automatique.

    Réglementation spécifique aux Sociétés de Crédit Foncier (SCF)
    - Refonte du système de score d’achat des prêts du CFF par la SCF.
    - Refonte du modèle d’évaluation et de réévaluation des gages.


    Encadrement

    Encadrement hiérarchique de trois stagiaires.

  • Hôpital Henri Mondor - Epidémiologiste

    2005 - 2005 Epidémiologiste
    Unité de Recherche Clinique
    Hôpital Henri Mondor (Créteil)

    Analyse statistique, sous SAS et SPSS, d'une cohorte nationale de 600 patients de plus de 75 ans souffrant d’insuffisance cardiaque : vérification de la base de données, calcul de la qualité de prise en charge des patients aux urgences, description de la population.

Formations

Réseau

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