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Jean-François FOUCHER

Villejuif

En résumé

Je suis actuellement en poste au sein de la "Direction des Risques et Contrôles Permanents" (LCL - Groupe Crédit Agricole) en tant que Responsable du département Modélisation des Risques de Crédit (département contenant 10-15 personnes ; Ingénierie Quantitative).

Mes compétences :
Statistiques
Modélisation
Statistique
Management

Entreprises

  • LCL - Responsable du département Modélisation

    Villejuif 2014 - maintenant ● Management d'une équipe d'ingénieurs statisticiens en charge de :
    - Construction des modèles de scores réglementaires Bâlois, et mise en place de tous les travaux de benchmarking et de backtesting de ces outils de notations (scores) ;
    - Estimation des paramètres Bâlois (probabilité de défaut - PD, exposition en cas de défaut - EAD & CCF, taux de pertes - LGD, emplois pondérés - RWA) ;
    - Développement des modèles de stress scénario (Stress-Tests EBA, Stress-Tests budgétaires, Reverse Stress, etc.) et analyse des impacts sur l’ensemble du portefeuille LCL ;
    - Mise en place des méthodes de calcul de provisionnement (individuel et collectif) ;
    - Construction d'Outils d’Aide à la Décision (scores d’octroi et de recouvrement) permettant la qualification et l'anticipation du risque, et suivi de la performance de ces outils ;
    - Réalisation d'exercices réglementaires (AQR, Enquêtes ACPR, Demandes BIS, ...) ;
    - Assistance auprès des métiers Engagements, Recouvrement, Risques et Contrôles Permanents, Direction Financière ou Marketing par le biais d’analyses « ad hoc ».

  • Le Crédit Lyonnais - Responsable Adjoint du département Modélisation

    Villejuif 2013 - 2014 ● Projet Bâle II
    - Travaux relatifs à la mise en place et au suivi permanent des modèles et des paramètres liés à la réforme Bâle II sur le portefeuille Retail
    - Réalisation d’études risques ad hoc dans le cadre des missions d’inspection
    - Analyses d’impact lors de la mise en place des algorithmes de notation, et assistance au paramétrage et à la maîtrise d’ouvrage des outils de notations
    - Participation au développement des modèles de stress testing
    ● Identification et pilotage du risque de crédit
    - Mise en place des méthodes de calcul de provisionnement
    - Suivi de la performance et des évolutions des systèmes d’octroi (scores d’octroi de crédit, règles expertes) et de provisionnement (multi-marchés et produits)

  • Crédit Agricole S. A. (CASA) - Ingénieur d'études statistiques et actuarielles

    2009 - 2013 Réalisation d'études quantitatives variées pour l'ensemble du Groupe Crédit Agricole, notamment :

    ● Calibrage et suivi des paramètres des modèles de risque de crédit (réglementaires ou internes) : PD, LGD, EAD, corrélations, ... ;
    ● Backtesting du système de notation bâlois ;
    ● Modèles internes de capital économique ;
    ● Modèles actuariels ;
    ● Marketing quantitatif et développement commercial : politiques d'action commerciale, outils / stratégies de tarification, optimisation de la rentabilité, scoring, ... ;
    ● Appui méthodologique pour l'ensemble du groupe sur les techniques statistiques.

  • Cetelem - Stagiaire en ingénierie statistique

    PARIS 2007 - 2007 ● Cetelem – Direction « Corporate Risk Management » :
    --- Recherche d’un algorithme de segmentation en amont de l’estimation d’un score.
    --- Mise en application opérationnelle pour la filiale allemande (Munich).

  • Caisse Nationale des Caisses d'Epargne (CNCE) - Ingénieur Risque - Notation et Modélisation

    2007 - 2009 ● Participation aux travaux quantitatifs portant sur le périmètre des clientèles de la Banque Commerciale (Banque De Détail, Entreprises et Institutionnels) et sur l'ensemble des produits de la Banque Commerciale (Analyses statistiques et modélisation à l?aide du logiciel SAS).

    ● Contribution à la mise en place et au suivi permanent des modèles et des paramètres liés à la réforme Bâle II (Elaboration des systèmes de notation et estimation des paramètres).

    ● Contribution aux travaux quantitatifs portant sur le Capital Economique ; pour le risque de crédit (analyses statistiques et modélisation à l?aide du logiciel SAS).

  • Caisse Nationale des Caisses d’Epargne (CNCE) - Stagiaire Risque - Notation et Modélisation

    2006 - 2006 Construction et amélioration du modèle de notation des collectivités territoriales (modèle de type logistique).

Formations

  • ENSAI

    Bruz 2005 - 2007

  • ENSAI

    Bruz 2005 - 2007

  • Ecole Nationale De La Statistique Et De L'Analyse De L'Information (Tunis)

    Tunis 2005 - 2007

  • Université Evry Val D'Essonne

    Evry 2002 - 2005 Parcours « Banque - Finance - Assurance »

Réseau

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